05_时间序列分析 .pptxVIP

第五章 时间序列分析;第一节 基本概念;一．时间序列的构成;Secular Trend 指社会经济现象在较长的一段时间内所表现出来的稳定的趋势性。 例如，一个国家的经济增长可能会出现各种各样的波动，但在较长的时间内，仍然是符合某种趋势性的。;观察中国1953-2014年经济增长速度;中国1953-2014年经济总量(1952年=100);2．季节变动;3．循环变动;Irregular Variations 由各种无法解释的因素而引起的经济波动，一般不表现出明显的规律性。 不规则变动中，如果存在尚未被发现的系统性因素，就会出现残差异常的情况。;二．时间序列的表现形式;第二节 趋势变动的测定;趋势变动测定的两种思路;一．修匀方法：移动平均法;1982年移动平均数 20.39=(17.56+19.63+23.98)/3;移动平均法：偶数周期移动平均;偶数周期移动平均;移动平均法：加权移动平均;加权移动平均的权重设定;移动平均法：时距选择;指数平滑法; 由 不难证明： 也就是说，指数平滑法是一个递归算法，每一期算出本期的预测值，再以a为权重，结合本期的真实值计算下一期的预测值。;二次指数平滑法;二．拟合方法;逻辑斯蒂曲线，最早被用于研究人口增长规律，近代以来，又被广泛运用于研究成长现象，也称为成长曲线;第三节 季节变动的测定;季节变动的测定目的在于计算出季节指数 季节