基于上市公司财报披露日的选股策略研究.pdfVIP

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2021-03-25 发布于北京
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基于上市公司财报披露日的选股策略研究.pdf

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正文目录一、上市公司财报披露日的统计特征 4 1、财报披露日的分布特征 4 2 、财报预计披露日与实际披露日的重合度 4 二、财报披露日与公司业绩的关系 5 1、横截面分析 5 2 、时间序列分析 9 三、选股因子测试 12 1、因子覆盖度 12 2 、IC 测试 12 3、因子自相关性 14 4 、与大类因子的相关性 14 5、分位数测试 15 四、选股策略的设计与回测 16 1、选股策略设计 16 2 、选股策略回测结果 17 五、相关股票梳理 23 六、主要结论 24 图表目录图1：财报预计披露日期与实际披露日期的重合度 5 图2：二至四月上市公司的每股收益(EPS)均值与平均排名 6 图3：二至四月上市公司的盈利能力(ROE)均值与平均排名 6 图4：二至四月上市公司的净利润增速(GROW)均值与平均排名 6 图5：三至四月上市公司的每股收益(EPS)均值与平均排名 7 图6：三至四月上市公司的盈利能力(ROE)均值与平均排名 8 图7：三至四月上市公司的净利润增速(GROW)均值与平均排名 8 图8：上市公司年报披露日变化VS 每股收益(EPS)数值与排名变化 9 图9：上市公司年报披露日变化VS 盈利能力(ROE)数值与排名变化 10 敬请阅读末页的重要说明 Page 2 金融工程图10：上市公司年报披露日变化VS 净利润增速(GROW)数值与排名变化 10 图11：因子覆盖度 12 图12：dReport 因子的IC 变化 13 图13：dReport 因子的衰减 14