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国内生产总值序列分析
一．问题的提出
选 1978-2006历年国内生产总值数据如下，试对该时间序列进行建模并预测。
二．问题分析与模型建立
首先画出数据的走势图，这一时间序列是具有明显趋势且不含有周期性变化经济波动序
列，即为非平稳的时间序列，对此序列进行建模预测需要用上面介绍的非平稳时间序列分析
方法。采用模型：
X = +Y
其中 表示X 中随时间变化的趋势值，Y 是X 中剔除 后剩余部分。
5
x 10
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
历年国内生产总值时间序列图
三．模型求解
1．确定性趋势
确定趋势是按指数趋势发展的 =ab ln =ln+ln
线性回归分析程序：
t=1978:2006;
x=[3624.10 4038.20 4517.80 4862.40 5294.70 5934.50 7171.00 8964.40 10202.20 11962.50
14928.30 16909.20 18547.90 21617.80 26638.10 34634.40 46759.40 58478.10 67884.60
74462.60 78345.20 82067.46 89468.10 97314.80 105172.34 116898.40 136515.00 182321.00
209407.00];
X=[ones(29,1) t]; % 回归的资料矩阵
y=log(x); %线性化
[B,BINT,R,RINT,STATS] = regress(y,X) % 回归
y2= exp(B(1)+B(2).*t) %预测值
plot(t,x,t,y2,+); % 回归效果图
B =-290.4864
0.1510
STATS = 1.0e+003 *
0.0010 2.1838 0 0.0000
5
x 10
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
原始数据与指数回归数据对比图
得到B=[-290.4864,0.1510]
STATS=1.0e+003*[0.0010,2.1838,0]
即
由上图可知仅用指数回归的效果较差。
2.随机性趋势
（1）残差序列Y ={ −̂}
r=x-y2; %残差数列
plot(t,r,O); %残差散点图
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