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（财务风险控制）BNPP 银 行的风险控制与风险分散 BNPP 银行的风险控制与风险分散 摘要：BNPP 银行完善的风险防范体系、成熟的风险控制和风险分散技术是保证其资 产质量的根本。其做法：制定全行统一的风险管理政策；从组织架构上建立全方 位、立体化的风险控制体系；IT 系统对风险控制的支持；专家直接参与风险管理； 信贷风险分析技术的国际化；保险公司对信贷风险的分散；对有问题客户集中处理 和不良贷款集中管理。 关键词：BNPP 银行；风险控制；风险分散；风险管理 文章编号：１００３－４６２５（２００７）０6－００79－０4 中图分类号：Ｆ 830.2 文献标识码：Ａ BNPP 银行（法国巴黎国民银行）是一家多功能、综合性、全球化的大银行，其总资 产在欧洲居第三位；净利润在欧元区居第一位；股本市值在欧元区居第二位。信用 等级被穆迪公司评为 Aa2 级、被标准普尔公司评为 AA 级、被 Fitch 公司评为 AA 级 银行。BNPP 银行完善的风险防范体系、成熟的风险控制和风险分散技术是保证其资 产质量的根本，该银行先进的管理技术和风险控制制度、办法、组织架构设计、风 险管理理念等综合在一起，构成了其独特的风险文化，国内的商业银行与之相比有 很多需要学习和借鉴的地方。 一、制定全行统一的风险管理政策 BNPP 集团总部设有四个委员会，制定全行统一的风险管理政策。 1.风险控制政策委员会。主要职责：（1）制定风险管理战略；（2）制定风险管理 操作原则；（3）制定集团统一的风险管理政策和方法；（4）制定风险管理的操作 程序；（5）任命高级信贷审批官员；（6）对集团风险状况进行分析、报告； （7）提出经济资本和风险成本的管理计划。 2.市场风险政策委员会。主要职责：研究和控制国家风险、行业变化风险、利率 汇率变化风险、金融衍生产品风险等。 3.总部信贷政策委员会。主要职责：（1）就某一业务线的信用风险状况定期向董 事会做出报告；（2）决定对某一个国家或公司、机构客户的授信额度；（3）对每 个行业的信用状况做出评估报告，并提出改进建议等。 4.集团总部负债管理委员会。 二、从组织架构上建立全方位、立体化的风险控制体系 从 BNPP 集团总部，到每一个分行、支行、每一条业务线都设置了相对独立的风险 控制部门，配置了独立的风险控制官员。各业务部门都根据客户特点的不同、风险 种类和风险表现的不同设计出风险管理制度、风险评价标准、风险控制的计算机管 理系统。形成了全方位、立体化的风险控制网络，有效地防范了信用风险、市场风 险、操作风险等。 1.BNPP 集团风险管理部（GroupRiskManagement ）组织架构。（1）首席运营官 （ChiefOperatingOfficer ）:主要负责集团风险管理政策的制定、内部操作风险的 控制等。（2）集团风险组合管理部（GroupRiskPortfolio ）:主要负责国家风险、 产业风险、行业风险及部门风险的研究与控制，实际上是集团总部综合意义上的风 险控制官（CRO ）。（3）巴塞尔协议Ⅱ执行协调部门（Basle ⅡCoordination ）： 主要负责落实新巴塞尔协议有关条款的实施。此外，下设 5 个部门具体负责 BNPP 各核心业务线的风险控制。①法国信贷风险管理部（CreiditRiskFrance ）：主要 负 责 法 国 零 售 银 行 (FRB)的 信 用 风 险 管 理 。 ② 国 际 信 贷 风 险 管 理 部 （CreditRiskInternational ）：主要负责国际零售银行(IRFS) 、公司和投资银行 （CIB ）、资产管理公司（AMS ）业务经营中的风险控制；对上述3 个业务线的风险 控制部门进行管理；审批超过下级信贷审批官员授权的全球客户贷款。③交易对手 和金融机构风险管理部（CounterpartyRiskFinancialInstitution ）：主要负责 研究与 BNPP 在 CIB 、AMS 业务领域的合作伙伴、金融机构的风险状况、风险控制水 平等。④市场和流动性风险管理部（MarketLiquidityRisk ）：主要负责有关外汇 交易、证券、基金交易等金融衍生产品的风险控制。⑤操作风险管理部 （OperationalRisk）：负责所有业务线上的操作风险的控制。 2.集团风险管理中心（GroupRiskPortfolio ）。主要协助COO 对 5 大风险管理部门 提供专家、政策、技术等方面的支持等，尤其对国家风险、行业风险、部门风险进 行及时研究和发布。 3.国际信贷风险管理部（CreditRiskInternat