gdp与其他经济因素关系的计量分析.docx

文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208] 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208] GDP与其他经济因素关系的计量分析 关于GDP与其他经济因素关系的计量分析 【摘要】本文主要是以GDP与其他经济因素关系建立模型，想通过计量经济学的研究手段来阐述影响GDP的因素，但因水平有限，中间不乏缺陷，还希望大家多多见谅。 GDP是指一个国家或地区范围内的所有常住单位，在一定时期内生产最终产品和提供劳务价值的总和。GDP的增长对于一个国家有着十分重要的意义。它是衡量一国在过去的一年里所创造的劳动成果的重要指标，而研究它的影响因素不仅可以很好的了解GDP的经济内涵，而且还有利于我们根据这些因素对GDP影响大小来制定工作的重点以便更好的促进国民经济的发展。 我把GDP的影响因素分为以下四个因素： x2 能源消费总量（单位：万吨标准煤） x3 进出口贸易总额（单位：亿元） x4 固定资产投资（单位：亿元）x5货币供应量（单位：亿元） 随机扰动项。 数据如下： obs X2 X3 X4 X5 Y 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 一、建立模型： 根据GDP的定义,GDP=消费+投资+净出口，而x2，x3 ，x4，x5与消费，投资及净出口有着一定的线性相关关系，基于数据的有限和操作的方便，我们把模型设成以下形式： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/22/09 Time: 22:16 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C X2 X3 X4 X5 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +09 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 将上述的回归结果整理如下： 5432-Y 5 4 3 2 - Y 从回归结果看，可决系数很高，F值很大，但在显着性水平下，各项的回归系数都不显着，因此回归方程不能投入使用；该模型很可能存在多重共线性。和F值大反映了模型中各解释变量联合对Y的影响力显着，而t值小于临界值恰好反映了由于解释变量共线性的作用，使得不能分解出各个解释变量对Y独立影响。 二、多重共线性的检验 用Eviews计算解释变量之间的简单相关系数： X2 X3 X4 X5 X2 X3 X4 X5 由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关关系系数较高，证实确实存在严重多重共线性。同时也证明了，虽然整体上拟合较好，但不能分解出各个解释变量对Y独立影响。 三、模型修正 （1）运用OLS方法逐一求Y对各个解释变量的回归，结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程。 Eviews过程如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/22/09 Time: 22:45 Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C X2 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of reg