金融MATLAB实验报告三.docxVIP

PAGE PAGE # 安徽财经大学金融证券实验室 实验报告 实验课程名称 《金融MATLAB 》 开课系部 金融学院 班 级 学 号 姓 名 指导教师 2016年6月1日 PAGE PAGE # 实验名称 MATLAB基础知识 学院 金融学院 学号 姓名 实验准备 实 验 目 的 学会使用MATLA金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组 合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和 凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。 实 验 设 计 方 案 请使用MATLAB^融工具箱进行对以下6个主题进行数量分析，数据来源自行在 网上搜寻，要求是2015年之后的数据。 期权定价分析（第10章） 收益、风险和有效前沿的计算 （第12章） 投资组合绩效分析（第13章） 固定收益证券的久期和凸度计算 （第17章） 利率的期限结构（第18章） 技术指标分析 （第22章） 实验分析过程 期权定价分析(第10章) BIack-scholes 方程求解 例：假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格 92元，现价为102元，无股利支付，股 价年化波动率为55%，无风险利率为10%，计算期权价格。 代码：Price=102; Strike=92; Rate=0.1 Time=6/12; Volatility=0.55 [Call, Put] = blsprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) 结果：Call = 22.9551 Put = 8.4682 期权价格与波动率关系分析 代码：Price=102; Strike=92; Rate=0.1 Time=6/12; Volatility=0.1:0.01:0.55; N=le ngth(Volatility) Call=zeros(1,N); Put=zeros(1,N); for i=1:N [Call(i), Put(i)]=blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility(i)); end plot(Call,b--); hold on plot(Put,b); xlabel(Volatility) ylabel(price) lege nd(Call,Put) 结果： 2520 25 15 e c p 10 5 0 201430270 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50Volatility计算期权的Dalta0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Volatility 代码：Price=102; Strike=92; Rate=0.1 Time=6/12; Volatility=0.55; [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 结果：CallDelta = 0.7027 PutDelta = -0.2852 利用不同的Price与Time计算Datla三维关系 代码：Price=60:1:102; Strike=92; Rate=0.1 ; Time=(1:1:12)/12; Volatility=0.55; [Price,Time]=meshgrid(Price,Time); [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility); mesh(Price,Time,PutDelta); xlabel(Stock Price); ylabel(Time(year)); zlabel(Delta) 结果： 6-0FeD2-04-0 6 -0 FeD 2 -0 4 -0 5 B-S公式隐含波动率计算 例：假设欧式股票期权，一年后，执行价格 99元，现价为105元，无股利支付，股价年化 波动率为50%，无风险利率为10%，则期权价格为？ 代码：Price=105; Strike=99; Rate=0.1; Time=1; CallValue=15; CallVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, CallValue, [], [], [], {Call} 结果：CallVolatility = NaN 代码：PutValue=7; PutVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, PutValue, [], [], [], {Put}) 结果：PutVolatility