蒙特卡罗算法与matlab(教程).pdfVIP

经典文档 第一章：Monte Carlo 方法概述 一、 Monte Carlo 历史渊源 Monte Carlo 方法的实质是通过大量随机试验，利用概率论解决 问题的一种数值方法， 基本思想是基于概率和体积间的相似性。 它和 Simulation 有细微区别。单独的 Simulation 只是模拟一些随机的运动， 其结果是不确定的； Monte Carlo 在计算的中间过程中出现的数是随 机的，但是它要解决的问题的结果却是确定的。 历史上有记载的 Monte Carlo 试验始于十八世纪末期 （约1777年）， 当时布丰 （Buffon ）为了计算圆周率， 设计了一个 “投针试验”。 （后 文会给出一个更加简单的计算圆周率的例子） 。虽然方法已经存在了 200 多年，此