随机信号分析v3 2_ch1 1 3随机变量的变换.ppt

电子科技大学通信学院 第一章作业2 1.14, 1.15，1.16 电子科技大学通信学院 * 雅可比(1804～1851)Jacobi， Carl Gustav Jacob德国数学家。 同天文学家 、数学家 F.W.贝塞尔 、 物理学家F.E.诺伊曼3人成为复兴德国数学 的核心。在数学方面最主要的成就是和挪威 数学家N.H.阿贝尔相互独立地奠定了椭圆函数论 的基础，引入并研究了θ函数和其他一些超越函数。 对阿贝尔函数也作了研究，发现了超椭圆函数。 他对行列式理论也作了奠基性的工作，给出了函数行列式求导公式。在偏微分方程的研究中，他引进了“雅可比行列式”，并应用在多重积分的变量变换和函数组的相关性研究中。 在代数学、变分法、复变函数论和微分方程，以及数学史的研究。 在分析力学 、动力学以及数学物理方面也有贡献。 1881——1891年普鲁士科学院陆续出版了由C.W.博尔夏特等人编辑的七卷《雅可比全集》和增补集，这是雅可比留给世界数学界的珍贵遗产。 电子科技大学通信学院 * 电子科技大学通信学院 电子科技大学通信学院 随机信号分析 第1章 概率论基础 电子科技大学通信学院 第1章 概率论基础 1.1 概率公理与随机变量（自学） 1.2 多维随机变量与条件随机变量（自学） 1.3 随机变量的函数 1.4 数字特征与条件数学期望（自学） 1.5 特征函数 1.6 典型分布（自学） 1.7 随机变量的仿真与实验（自学） 电子科技大学通信学院 1.3 随机变量的函数 问题提出 语音信号的采集与处理 信号传输过程中,受到加性噪声的污染 电路中的运算放大器、加法器、乘法器、倍频器等等 AM接收机中的包络检波器等等 电子科技大学通信学院 1.3.1 随机变量的函数-一元函数 定义：函数变换 设g(.)是一个是函数，令Y=g(.)，则称函数g(.)是一个一元（也称为一维）函数变换。 样本 空间 Ω 实数 空间 R 实数 空间 R X(.) Y=g(.) 电子科技大学通信学院 1.3.1 随机变量的函数-一元函数 定理 其中 a=min{g(-∞, +∞)}, b=max{g(-∞, +∞)}. h(y)是反函数，即 x = h(y) 电子科技大学通信学院 1.3.1 随机变量的函数-一元函数 证明： 1）设g(.)是单调递增 y y x x=h(y) 2）设g(.)是单调递减 Y y x x=h(y) 证毕！ 电子科技大学通信学院 1.3.1 随机变量的函数-一元函数 电子科技大学通信学院 1.3.1 随机变量的函数-一元函数 1.10 半波整流器的输出Y和输入X之间的数学模型可以表示为下式。设输入的pdf为fX(x)，求 fY(x)。 非单调函数 ！ 电子科技大学通信学院 1.3.1 随机变量的函数-一元函数 解： 电子科技大学通信学院 1.3.1 随机变量的函数-一元函数 解： 将函数分解为两个单调的函数，分界点位x=0 例：（非单调函数）随机变量X的pdf为fX(x), 求 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 定理： 设二元随机变量（X1，X2）的联合概率密度函数为f(x1,x2)，如果二元连续函数 如果存在反函数，且一阶可微，即 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 则二元随机变量(U,V) 的联合概率密度函数为： 其中J是雅可比行列式 证略 电子科技大学通信学院 关于雅可比 – 了解 雅可比行列式通常称为雅可比式(Jacobian) ，它是以n个n元函数的偏导数为元素的行列式 在n=2时，以dx1，dx2为邻边的矩形对应到（u1，u2）平面上的一个曲边四边形dS，其面积dS是关于dx1，dx2的线性主要部分，即面积微分为： 电子科技大学通信学院 思考: 一元函数 基于等概率原则的函数变换 y x y x=h(y) P(y)=fY(y) . dy P(x)=fx(x) . dx 电子科技大学通信学院 思考: 二元函数 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 解: 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 电子科技大学通信学院 1.3.2 随机变量的函数-二元函数 电子科技大学通信学院 1.3