时间序列分析var模型实验.docxVIP

CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020. CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020. 时间序列分析VAR模型实验 基于VAR模型的我国房地产市场与汇率波动的因果关系 ————VAR模型实验 第一部分 实验分析目的及方法 现选取人民币对美元汇率以及商品房房价作为变量构建VAR模型。对于不满足单位根检验的序列采取对数化或差分处理，使其成为平稳序列再进行模型的拟合。对于商品房房价这一变量，由于全国各省市差异较大，故此处采用全国房地产开发业综合景气指数这一变量。此外，为了消除春节假期不固定因素带来的影响，增强数据的可比性，按照国家统计制度，从2012年起，不单独对1月份统计数据进行调查，1-2月份数据一起调查，一起发布。所以国房景气指数p这一序列缺少每年一月份的相关数据，属于非随机、不可忽略缺失，在此采用平均值填充的方法，补足数据。 第二部分 实验样本 数据来源 数据来源于中经网统计数据库。具体数据见附录表。 所选数据变量 由于我国于2005年7月实行第二次汇改，此次汇改以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节