2021年上海银行从业资格考试模拟卷.docVIP

上海银行从业资格考试模拟卷 本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 严格遵守考试纪律，维护考试秩序！ 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比（）。 A．较大B．一样C．较小D．无法确定 参考答案：A 当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。 2.下列关于资本监管的说法，不正确的是（）。 A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C．未分配利润属于核心资本D．少数股权属于附属资本 参考答案：C 略 3.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。 A．集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B．集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持等风险管理核心要素C．分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D．分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息 参考答案：A 名义价值是根据历史成本计算出来的，不具有实质性意义。 4.下列关于风险的说法，正确的是（）。 A．违约风险仅针对个人而言，不针对企业B．结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C．信用风险具有明显的系统性风险特征D．与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 参考答案：B 违约风险不仅针对个人，也针对企业等。信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。 5.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（）。 A．4.00%B．4.08%C．8.00%D．8.16% 参考答案：D 据RAROC Annual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+ 4%)250/125-1=8.16%。 6.下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。 A．风险分散B．风险转移C．风险对冲D．风险规避 参考答案：A 风险分散只能降低非系统风险；风险转移可以转移非系统风险和系统风险；风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。 7.银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是（）。 A．《有效银行监管的核心原则》B．《巴塞尔新资本协议》C．《巴塞尔资本协议》D．以上都不是 参考答案：C 略 8.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。 A．持有待售类资产B．持有到期的投资C．贷款D．应收款 参考答案：A 略 9.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（）。 A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．财务报表真实性差D．资金链脆弱 参考答案：D D项属于单一法人客户的风险特征。 10.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。 A．150B．110C．40D．260 参考答案：C 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。 11.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。 A．远期利率可由即期利率曲线推断B．远期利率合约是一项表内资产业务C．债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险D．债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险 参考答案：B B项是表外资产业务。 12.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。 A．标准法B．基本指标法C．内部模型法D．高级计量法 参考答案：C 与操作风险有关的三种计算方法：基本指标法，标准法，高级计量法。 13.银监会公布的风险监管核心指标不包括（）。 A．风险水平B．风险迁徙C．风险抵补D．风险价值 参考答案：D 略 14.《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于（）。 A．4%B．8%C．10%D．12% 参考答案：A 略 15.Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（）。 A．企业资产价值的看涨期权B．企业资产价值的看跌期权C．企业股权价值的看涨期权D．企业股权价值的看跌期权 参考答