2021年北京银行从业资格考试模拟卷.docVIP

北京银行从业资格考试模拟卷 本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 严格遵守考试纪律，维护考试秩序！ 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于__。 A．0.05B．0.2C．0.25D．0.4 参考答案：C 2.__是银行券理论的核心。 A．负债的适度性B．资产的适度性C．尽可能多地负债D．负债越少 参考答案：A 3.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于__的风险管理策略。 A．风险对冲B．风险分散C．风险转移D．风险补偿 参考答案：B 4.随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布__。 A．数量模型报告B．投资风险报告C．质量信息报告D．整体风险报告 参考答案：B 5.按照我国银监会的规定，下列__不包括在附属资本中。 A．重估储备B．长期次级债务C．优先股D．实收资本 参考答案：D 6.__风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。 A．市场B．操作C．声誉D．信用 参考答案：B 7.在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的__。 A．相关性和从属性B．及时性和从属性C．精确性和相关性D．及时性和相关性 参考答案：A 8.下列不属于金融风险可能造成的损失是__。 A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．非灾难性损失 参考答案：C 9.以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是__。 A．及时性原则B．持续性原则C．保密性原则D．配比性原则 参考答案：D 10.销售理论的主题是__。 A．推销金融产品B．主动负债C．购买负债D．吸收存款 参考答案：A 11.某项头寸的累计损失达到或接近__限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。 A．止损B．头寸C．风险D．交易 参考答案：A 12.下列关于战略风险管理基本做法的说法正确的是__。 A．确保及时处理投诉和批评B．增强对客户的透明度C．增强对公众的透明度D．明确董事会和高级管理层的责任 参考答案：D 13.根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为__。 A．法人客户和个人客户B．企业类客户和机构类客户C．单一法人客户和集团法人客户D．个人客户、单一法人客户和机构类客户 参考答案：A 14.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括__。 A．公司治理结构B．外部监督C．合规文化D．信息系统建设 参考答案：B 15.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和__等。 A．应用安全B．媒介安全C．应用系统安全D．环境安全 参考答案：A 16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于__的风险管理方法。 A．风险对冲B．风险分散C．风险规避D．风险转移 参考答案：D 17.根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》的要求，商业银行资本充足率不得低于__。 A．5%B．6%C．7%D．8% 参考答案：D 18.__不属于银行信息系统的物理安全。 A．环境安全B．设备安全C．系统安全D．媒介安全 参考答案：C 19.下列不属于压力测试的假设情况的是__。 A．6个月HBOR增加500个基点B．信用价差增加300个基点C．正常经营状况D．主要货币相对于美元升值15% 参考答案：C 20.下列属于战略风险识别宏观层面内容的是__。 A．进入或退出市场的决策是否恰当B．资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 参考答案：B 21.用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为__。 A．-DA×VA×△R/(1+R)B．-DA×VA/△R×(1+R)C．DA×VA×△R/(1+R)D．DA×VA/△R×(1+R) 参考答案：A 22.商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除__。 A．15%B．20%C．25%D．50% 参考答案：D 23.操作风险中因流程因素造成的风险不包括__。 A．系统缺陷B．产品设计