金融计量学习题1答案.docVIP

PAGE PAGE 1 《金融计量学》习题一 一、填空题： 1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定） 2.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为 残差 。 3.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是。 4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特