商业银行稳定性监控与影响因素研究.docxVIP

银行稳定性的监控和影响因素研究 摘 要 本文从国内四个指标（资本充足率，不良贷款率，存贷款比率，加权平均资产收益率），以及 BSSI 指数即对非政府部门贷款，银行存款，银行的外币负债三个指标所构建的指数模型角度出发， 探究了监控中国银行稳定性的指标影响其 内外因素方面的问题。与同类研究相比，本文旨在突出研讨在 21 世纪初期阶段，我国经济高速发展的情况下， 各项银行指标监控并反应银行稳定性的情况， 以及宏观经济、非银行类金融机构、 大型实体业机构对银行稳定性的影响的问题的重要性。 本文共由四个部分组成。 我们首先简单介绍了银行稳定性的概念， 以及研究银行稳定性的意义。其次提出了国际货币基金组织提出的金融稳健性指标理论， 用以验证我国可采用的 4个指标用以监控我国代表性的五大商业银行稳定性状况。此外，我们还讨论了 BSSI 指数所显示的银行稳定性状况，以及对银行稳定性影响的主要代表性外在因素问题。 最后，我们得出了对我国未来银行业维持稳定性的意见和建议结论，以此结束了全篇的讨论。 本项研究发现银行业的稳定性受到自身体系因素、 宏观环境因素、 其他金融机构因素以及大型实体业因素等多方面的影响。 基于这些发现， 我们可以做出下列结论： 1）当银行资本充足率达标时，不良贷款率越低，银行的稳定性越好。 同时，我国银行业在存贷款比率没有超标的情况下，应该合理提高其比率， 充分利用超额存款准备金， 以提高加权平均资产收益率， 实现银行在稳定状态下的效益增长； 2）从 1996 年至2013 年， BSSI 指数所反应出的银行业稳定状况与实际情况基本相符，并明确反映了 1997 年亚洲金融危机和 2008 年美国次贷危机所引起的全球危机，以及我国高速 GDP 增长率使银行业产生动荡的结果； 3 ）通过计量经济学中的修正模型， 一元回归模型以及稳定状态再量化的一元回归模型， 充分说明了 GDP 指数，非国有企业建筑业总产值指数，股票市值总额指数与 BSSI 的关系。本项研究结果可望对相关研究产生积极影响。 这些影响主要体现在提高对银行稳定性的关注度，加深探讨银行稳定性的多方面成因。 关键词 : 银行稳定性； BSSI 指数； GDP 指数；非国有企业建筑业总产值 指数；股票市值总额指数 - 1 - 银行稳定性的监控和影响因素研究 目 录 一、银行稳定性的定义与研究意义 ....................... - 3 - （一）银行稳定性的内涵 ................................................................................ - 3 - （二）研究银行稳定性的重要意义 ................................................................ - 4 - 二、内部因素指标对银行稳定性的监控和影响 ............. - 4 - （一）国际金融稳健性指标 ............................................................................ - 5 - （二）国内金融稳健性指标 ............................................................................ - 6 - 三、外部因素对银行稳定性的影响 ...................... -13- （一）银行稳定性监控指标—— BSSI ......................................................... -13- （二） BSSI 与 GDP 关系 .............................................................................. -17- （三） BSSI 与非国有企业建筑业总产值关系 ............................................ -19- （四） BSSI 与股票市值总额关系 ................................................................ -22- 四、提高我国银行稳定性政策建议 ...................... -26- 主要参考文献 ........................................ -28- 附 录 ..............................................