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实用标准文案 金融时间序列的线性模型——自回归 R 实例 例 2.3 setwd(C:/Users/Mr.Cheng/Desktop/ 课件/ 金融数据分析导论基于 R/DataSets/ ch2data) % 设置工作目录 da=read.table(q-gnp4710.txt,header=T) head(da) Year Mon Dat VALUE 1 1947 1 1 238.1 2 1947 4 1 241.5 3 1947 7 1 245.6 4 1947 10 1 255.6 5 1948 1 1 261.7 6 1948 4 1 268.7 G=da$VALUE LG=log(G) gnp=diff(LG) dim(da) [1] 253 4 tdx=c(1:253)/4+1947 %创建一个时间序列指数，从 1947 开始