法律论文：分析上海股票市场收益率分布模型统计 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：分析上海股票市场收益率分布模型统计 .docx

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法律论文：分析上海股票市场收益率分布模型统计　　摘要：在金融市场迅速发展、金融创新不断深入的今天，股票市场的波动也日益加剧，风险明显增大，资产收益率的分布形态也更加复杂化。对上证综指对数收益率序列进行实证研究，依据严密的统计分析方法建立了GARCH-t(1，1)模型。最后，通过相应的模型检验方法验证了GARCH-t(1，1)模型能够很好的刻画上证综指对数收益率序列的统计特征。??关键词：股票收益率；GARCH模型；统计检验?オ?　　　　在风险管理中，我们往往关注的就是资产收益率的分布。许多实证研究表明，金融资产收益率分布表现出尖峰、厚尾的特征。另外，收益率序列还具有条件异方差性、