法律论文：VaR理念在银行间市场的运用 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：VaR理念在银行间市场的运用　　摘要：VaR是一种广泛的风险度量技术，已经成为风险管理领域一个事实上的标准。VaR概念比较简单，但功效强大。本文简要介绍了VaR的一般原理，并结合银行间市场投资主体不同的风险承受能力，给出了VaR的一个具体应用。　　风险是一柄双刃剑。既想利用风险来获取收益，又担心风险会造成较大的损失，这是投资者普遍面临的矛盾心理状态。同时，风险承受的能力也因人而异，这种差别与很多因素相关，如公司规模、经营策略、管理制度以及责任人的心理状态、道德观念等。投资者一方面要对自己现有的投资组合进行风险监控，另一方面还要根据自己的风险承受能力来构建合适的投资组合。那么自己