法律论文：浅议沪深股市收益和风险浅析 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：浅议沪深股市收益和风险浅析　　　　摘要：通过采用ECM模型及GARCH模型对沪深股市进行了研究，结果发现两市波动性存在非对称性和杠杆效应，沪深两市对的利空消息反应均大于利好消息的反应，但是深市风险大于沪市风险，当然其收益率也比较高。　　关键词：收益；风险；误差修正模型；沪深股市　　引言　　中国A股市场经过十几年的发展，市场逐渐在规范，但是上市公司整体所表现出来的股市市值规模仍然较小，2005年开始的股权分置改革，使A股市场的发展迎来了新的机遇，走出了多年的熊市，有了较快的发展，处于上升的行情之中，但是与之相伴的却是股市激烈的波动。此外，由于诸多因素的影响和限制，中国