《计量经济分析方法与建模》课件第二版第05章时间序列.pptxVIP

第五章 时间序列模型; 在时间序列模型的发展过程中，一个重要的特征是对统计均衡关系做某种形式的假设，其中一种非常特殊的假设就是平稳性的假设。通常一个平稳时间序列能够有效地用其均值、方差和自相关函数加以描述。本章首先通过讨论回归方程扰动项通常会存在的序列相关性问题，介绍如何应用时间序列数据的建模方法，修正扰动项序列的自相关性。进一步讨论时间序列的自回归移动平均模型（ARMA模型），并且讨论它们的具体形式、估计及识别方法。 ; 由于传统的时间序列模型只???描述平稳时间序列的变化规律，而大多数经济时间序列都是非平稳的，因此，由20世纪80年代初Granger提出的协整概念，引发了非平稳时间序列建模从理论到实践的飞速发展。本章还介绍了非平稳时间序列的单位根检验方法、ARIMA模型的建模方法、协整理论的基本思想及误差修正模型。 ;§5.1 序列相关及其检验 ;§5.1.1 序列相关及其产生的后果 ; 由于通常假设随机扰动项都服从均值为0，同方差的正态分布，则序列相关性也可以表示为： (5.1.4) 特别的，如果仅存在