第六章估计基本理论—参数估计.pptVIP

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2021-05-31 发布于广东
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第六章估计基本理论—参数估计.ppt

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第0章前言第一章基础知识第二章随机信号分析第三章信号检测的基本理论第四章确知信号的检测第五章随机参量信号的检测第六章估计的基本理论—参数估计第七章信号波形估计第八章功率谱估计;第六章估计的基本理论—参数估计;本章内容：详细讨论参数估计的理论，讨论如何规范估计子的性能，并介绍如何实行估计过程的适合方法。参数估计：利用样本数据来估计待定的参数。参数估计方法：（1）点估计：需求一个估计子，它将给出待定参数的单个估计值，这个估计值??点估计值。（2）区间估计：确定的是待定参数可能位于某个区间，这个区间叫做置信区间估值。;1．1估计子的性能令x(t)是一个与未知参数θ有关的随机信号，;例题6.1 由;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;的一个无偏估计子，且;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;Cramer-Rao不等式的另外一种形式。;所以;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;一致性估计定义：是θ 的一致估计，若当样本N趋于无穷大时，以概率1收敛于真值θ，即;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．1估计子的性能;第六章估计的基本理论—参数估计 6．2 Bayes估计;下面是代价函数的三个常用例子。;第六章估计的基本理论—参数估计 6．2 Bayes估计;;第六章估计的基本理论—参数估计 6．2 Bayes估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．2 Bayes估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．2 Bayes估计;6 ．3 最大似然(ML)估计最大似然法：本质上就是求使似然函数最大的一个参数作为估计。;通常;最大似然法有性质：最大似然估计一般不是无偏的，但是这种偏差可以通过乘某个合适的常数加以消除；;例题6.2. 令;第六章估计的基本理论—参数估计 6 ．3最大似然估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6 ．3最大似然估计;6．4 线性均方估计;;第六章估计的基??理论—参数估计 6．4 线性均方估计;6．5．1 最小二乘估计假设观测数据与未知参数之间的矩阵方程为;最小二乘法估计准则：使误差平方和最小，既有 ;以上方程有两类不同的解，分析过程如下。;定理1.3（Gauss-Makov定理）：令X是一个可以表示为;6.5.2 加权最小二乘估计我们考虑更一般的情况，即考虑由下面公式给出的加权误差函数， ; ;详细证明见（教材1的P14）除了普通的最小二乘方法和加权最小二乘方法之外，还有广义最小二乘法和总体最小二乘法。;6．6 区间估计;定理1.4：令;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6．6 区间估计;第六章估计的基本理论—参数估计;第六章估计的基本理论—参数估计 6.7 递推估计;;