《金融风险管理》第4章_利率风险和管理(上).pptxVIP

《金融风险管理》Financial Risk Management  第2页 引言 背景：央行决定自２００８年１０月２７日起，金融机构对居民首次购买自住房和改善型普通自住房提供贷款，其贷款利率的下限可扩大为贷款基准利率的0.7倍（原先是0.85倍），最低首付款比例调整为２０％。 “乱战”现状 为什么四大商业银行的动作迟缓？ 为什么小银行的反应较快？ 民生银行、交通银行、浦发银行、光大银行以及其他中小商业银行 对此问题的讨论涉及利率风险的管理。 第3页 第三章 利率风险和管理（上） 第4页 主要内容 第一节 利率风险概述 第二节 利率风险的识别与测定 第5页 利率风险的度量 利率风险的管理 具体应用 第6页 第一节 利率风险概述 第7页 定义及其重要性 利率风险的定义：它是指由于市场利率变动的不确定性给金融机构带来的风险，具体说是指由于市场利率波动造成金融机构净利息收入（利息收入-利息支出）损失或资本损失的风险。 利率风险是各类金融风险中最基本的风险，利率风险对金融机构的影响非常重大，原因在于，利率风险不仅影响金融机构的主要收益来源的利差（存贷利差）变动，而且对非利息收的影响也越来越显著。 第8页 利率风险产生的条件： （1）市场利率发生变动； （2）银行的资产和负债期限不匹配。 利率风险的大小取决于以下两点： （1）市场利率波幅的大小； （2）银行的资产和负债不匹