银行风险与控制自我评估管理暂行办法.pdfVIP

银行风险与控制自我评估管理 暂行办法 第一章总 理政策》 ( 交银董〔儿 10〕13 号) 和《银行操作风险管理 实施办 法》 ( 交银办〔 2010〕89 号，下称 “办法 ”) 对风险与控制 自我评估 的有关规 定，特制定本办法。 第二条本办法是操作风险管理政策的延伸，由总行风险管 根据操作风险管理政策和办法的相关原则进行制定与更新，并由总 行风险管理 委员会批准。 第三条风险与控制自我评估 (Risk ControlSelf Assessment, 简 称 “自我评估 ”或 “RCSA”) 是一种操作风险管理 工具，用于识 别和评估自身 的潜在操作风险，以及自身业务活动 控制措施的适当 性和有效性。 第二章总 体要求 第四条本行自我评估工作以流程作为实施对象，本行所有 有效性 ”的 评估。 ( 一) 操作风险暴露评估，分为 “固有风险暴露 ”评估和 “剩 佘风险暴露 ” 评估。固有风险暴露是指假设不存在任何控制措施， 未来一年内发生操作风险 损失的可能性和金额。剩佘风险暴露是 度在控制措施实施后有可能降低的情况 下，未来一年内发生操作风 险损失的可能性和金额。 操作风险暴露评估应当 包括对事件的发生频率和严重程度 ( 二) 控制有效性，包括对每项已有的控制措施进行 “控制设计 有效性”以 及“控制落实度”的评估。控制设计有效性是指 某项控 制措施在设计层面上 是否能够有效降低操作风险事件的发 生频率和 严重程度。控制落实度是指某 项控制措施在执行层面是 否有效落实。 第六条操作风险暴露与控制有效性的 评估，至少应达到以 率要求。 ( 一) 固有风险 : 每年至少评估一次 ; ( 二 ) 剩佘风险 : 每半年至少评估一次 ; ( 三 ) 控制设计 : 每半年至少评估一次 ; ( 四) 控制落实度 : 针对每日执行三次以上的控制措施，至 月评估一次 ; 针对 执行频率较低的控制措施，至少应每半年评估一 次; 最长区间为每年评估一次。 总行各部门，可以依据管理的要求，在此基础上增加操作风 暴露或控制有效性 的评估次数。第七条新产品 ( 新业务 ) 的操作风险评估，将依据 《 银行 新产品 ( 新 业务 ) 操作风险自评估管理暂行办法》 ( 交银办 〔2010 〕 88 号) 执行。 第八条 若有其他非常规事件发生时，包括但不限于操作风 策调整、组织机构变革、流 程变更、重要人员变更、重大操作风险 事件发生、同业发生新案例等，都应该 启动对相关流程的 自我评估 执行程序。 第三章职责分工 第九条自我评估体系包括组织协调单位、执行单位和稽 核 审计 单位。组织协调单位为总分行的风险管理部 ; 执行单位包括 总分行 各 部门及所有支行和网点 ; 稽核审计单位为审计部门。 第十条总行 风险管