计量经济学07分布滞后模型与自回归韩纪江.pptxVIP

第七章 分布滞后模型与自回归模型;引子: 货币政策效应的时滞;需要思考的问题;第一节 滞后变量;二、滞后效应产生的原因;三、引入滞后变量的模型; 2.分布滞后模型;分布滞后模型参数的经济意义;3.自回归模型;第二节 分布滞后模型及其估计;2.对于有限分布滞后模型;补充: 模型选择的某些准则分布滞后模型解释变量滞后期长度可参考的准则;解决分布滞后模型估计问题的基本思路;二、有限分布滞后模型的估计方法;加权的方法;; 2.阿尔蒙法;;原分布滞后模型Yt =α+β0Xt +β1Xt-1 +β2Xt -2+... + βsXt -s +μt ;Zmt = Σ i m Xt -i （m=0,1,2,...m）;具体作法;三、无限分布滞后模型的估计——库伊克变换;具体作法;库伊克变换的优点和局限;第三节 自回归模型的构建;自适应预期理论（一种预期形成机理的假定）;建模代换;;二、局部调整模型;资本投资理论的存货局部调整原理;;模型;第四节 自回归模型的估计;二、工具变量法（消除Yt-1 与 μt的相关性）;具体作法：如何选择 Yt-1 的工具变量？;2.用 Xt-1作工具变量代替Yt-1;三、自回归模型中自相关的检测——德宾 h 检验;解决的办法;具体作法;第五节 案例分析;分布滞后模型与自回归模型的建立;1.经验加权法;根据经验加权的结果计算原模型参数估计值;2.阿尔蒙法;回归结果;原