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应用时间序列分析(第5版)ch3 平稳时间序列分析.pptxVIP

应用时间序列分析(第5版)ch3 平稳时间序列分析.pptx

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平稳时间序列分析;引言;;AR模型的定义;自回归系数多项式;延迟算子;延迟算子的性质;AR模型平稳性判别 ;例3-1;例3-1时序图;特征根判别;平稳域判别;AR(1)模型平稳条件;AR(2)模型的平稳条件;AR(2)的平稳域;例3-1续;例3.1平稳性判别;平稳AR模型的统计性质——均值 ;平稳AR模型的统计性质——方差;Green函数的递推公式;例3-2;平稳AR模型的统计性质——协方差函数;例3-3;例3-4;平稳AR模型的统计性质——自相关系数;常用AR模型自相关系数递推公式;AR模型自相关系数的性质;例3-5;例3-5 自相关图;例3-5图示解释;偏自相关系数;偏自相关系数的计算;基于Yule-Walker方程组计算偏自相关系数;AR(1)模型偏自相关系数的计算;AR(2)模型偏自相关系数的计算;Yule-Walker方程求解;证明AR(p)模型偏自相关系数p阶截尾;例3-5续;例3-5续 求AR模型的偏自相关系数;例3-5 续 考察AR序列的偏自相关图;;MA模型的定义;MA模型的统计性质;常用MA模型的自相关系数;例3-6;MA(1)模型的自相关图;MA(1)模型自相关图特征解读;MA(2)模型的自相关图;MA(2)模型自相关图特征解读;MA模型的可逆性;可逆MA(1)模型;MA(q)模型的可逆条件MA模型的可逆条件;低阶MA模型系数可逆域;逆函数的递推公式;例3.6续;MA1)—(2);MA1)—(2);MA模型偏自相关系数拖尾;例3-7 ;例3-6续;MA(1)模型偏自相关系数拖尾;MA(2)模型偏自相关系数拖尾;;ARMA模型的定义;平稳条件与可逆条件;传递形式与逆转形式;ARMA(p,q)模型的统计性质;ARMA模型的相关性;例3.8:考察ARMA模型的相关性;自相关系数和偏自相关系数拖尾性;ARMA模型相关性特征;THANKS

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