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央行 MPA 考核细则
根据路透最新的报道,央行的最新 MPA 细则如下:
1MPA 总体目标 MPA 一个简洁的理解就是在季末考核时考
核商业银行的全部资产,也称为对广义信贷类资产的考核,
广义信贷包罗了信贷、委托贷款以及对非银金融机构的拆
借。从原先的名义信贷规模管控到现在全资产口径管控。通
过一整套评估指标,构建以周期调节为核心、依系统重要性
程度差别考量的宏观审慎评估体系( MPA )。
2MPA 指标体系 3MPA 计算评分标准注: C* 为宏观审慎资
本充足率同类型机构不良贷款率参照银行业管理机构公布
的季度数据。上述七大类指标分值均为 100 分,优秀线为
90 分,达标线为 60 分,指标评分如有区间,按区间内均匀
分布的方式计算具体分值,各项指标均以金融机构法人单
位,按上一季度末数据为准。
宏观审慎资本充足率计算方法宏观审慎资本充足率( C* )=
结构性参数× (最低资本充足率要求 + 系统重要性附加资本 +
储备资本 + 资本缓冲要求)
结构性参数α i ,主要参考机构稳健性状态和信贷政策执行情
况。最低资本充足率,储备资本参照参照相关监管要求。
系统重要性附加资本主要从规模性、替代性、关联性等方面
评估机构的系统重要性程度。
,.
逆周期资本缓冲 =max {βi ×[机构 i 广义信贷增速 - (目标 GDP
增速 + 目标 CPI )],0 }
βi 为机构 i 对整体信贷顺周期贡献参数,β i= 宏观经济热度
参数(βi1 )×系统重要性参数(β i2 )
3MPA 考核惩罚 A 档机构: 七大方面指标均为优秀 (优秀线
90 分);执行最优档激励。 B 档机构:除 A 档、 C 档以为的
机构;执行正常档激励。 C 档机构:资本和杠杆情况、定价
行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质
量、外债风险、 信贷政策执行中任意两项及以上不达标 (达标
线 60 分 );给予适当约束。
差别准备金利率:为了进一步增加实施差别准备金利率中的
灵活性,我们拟在现行法定准备金利率± 30% 以内,分三类
情况实施差别准备金率。
正常情况下(当前) ,启用± 10% 的幅度,即对 A 档机构实
施奖励性利率(法定准备金利率× 1.1 );对 B 档机构继续保
持法定准备金利率;对 C 档机构实施约束性利率(法定准备
金利率× 0.9 )。需要增加宏观调控力度的情况下, 启用±20%
的幅度,即对 A 档机构实施奖励性利率(法定准备金利率×
1.2 );对 B 档机构继续保持法定准备金利率; 对 C 档机构实
施约束性利率(法定准备金利率×
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