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在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 一、输入数据 1.1 打开 Eviews6.0，按照如图所示打开工作表创建框。 1.2 在右上角的 data specification 框中输入起止年份（ start data和 end data） 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 1.3 输入数据：在输入框中输入 data gdp （本文采用的数据为 1990—2012 年的 GDP 值）。当然， data 后面可以输入任何你想要定义的“英文名字” 输入 data gdp后注意按回车键， 弹出表格窗口后在其中输入数据 （也可复制进去 数据： ctrl+v 键） 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 二、平稳性检验 2.1 在打开的数据窗口中点击 View →Correlogram （1） 在弹出的窗口中直接点 OK 即可 ↓ 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 2.2 自相关图和偏相关图进行分析： 最简单粗暴的方法就是看最右边的 Prob 值 （即P 值），当这列数据有多数都大于 0.05 （置信水平）时为白噪声序列 =序列是平稳的。本文中 GDP 数据 P 值均小于 0.05，则为非白噪声。需对序列进行差分。 三、取一阶差分 3.1 在输入框中输入第二列代码，这代表将数据 gdp 进行一阶差分，一阶差分后 的值命名为 dgdp.按回车键 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 3.2 在 dgdp 数据的窗口中重复 2.1 的操作，对序列的平稳性进行检验 得到结果如下： 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 惨！还是非白噪声，只能进行二阶差分了！ 四、取二阶差分 4.1 如第三列代码所示（记得不能重复命名） 4.2 对新的序列 dgdp2 进行平稳性检验，步骤同上，结果如下： 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 MY GOD! 看见了木有，这回是白噪声了， P 值多数都大于 0.05 ！ 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 五、 用最小二乘法对模型进行估计：输入 ls dgdp2 c ar （2 ）（探索性建模） 5.1AR （2 ）模型结果 （准确的说这个模型应该是 ARIMA 的疏系数模型，本 文重点不在这！如有需要请私信我！ ） 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 5.2MA(2) 模型结果 5.3 优化模型：根据 AIC 和 SBC 准则选择模型，值越小的拟合效果越好，本文 的选择 MA(2) 模型。 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 5.4 对模型进行检验： View→Residual Tests →Correlogram Q statistics 检验结果如下： 在 Eviews 中对时间序列进行预测的详细步骤 P 值大于 0.05，为白噪声序列，则平稳。 六、预测 在模型输出结果窗口那 （5.4 图那），菜单栏由 Forecast进行预测，注意步骤如下： 6.1 如要预测下一期的数值记得 先将数据范围进行修改在（