银行配债决策模型的量化输出指标梳理.docx

PAGE PAGE 1 目 录 银行配债决策模型的量化输出指标 1、 配债能力指标 2、 市场供给指标 3、 流动性需求指标 4、 收益考核指标 银行配债决策模型的量化输出指标 在构建银行表内资金配置债券的决策模型后，我们需要对模型指标进行量化。根 据上述分析，影响表内资金配债债券的因素颇多，基于数据可得性，我们可以构 建出四大指标体系： 1、 配债能力指标 银行配置债券能力主要取决于计划财务部的额度分配和日间流动性情况。由于银行对于债券投资的额度分配相对稳定，不会出现“大起大落”，基于数据可得性，我们构造可用资金（同比增速）来衡量银行用于配置非信贷类资产的资金充裕程度，即：