【名师】风险管理银行从业《风险管理》知识点及例题解析超全面.docxVIP

学习必备欢迎下载第1 章 风险治理根底一、风险与风险治理具备领先得风险治理本事与水平，成为商业银行最告急得核心 学习必备 欢迎下载 第 1 章 风险治理根底 一、风险与风险治理 具备领先得风险治理本事与水平，成为商业银行最告急得核心竞争力 (一 )风险与收益 1.风险得三种界说 (1) 风险为未去效果得不确定性：抽象、归纳综合 (2) 风险为丧失得大概性：丧失得概率漫衍 ; 切合金融羁系政府对风险治理得思考模式 (3) 风险为未去效果 (如投资得收益率 ) 对渴望得偏离，即颠簸性 切合今世金融风险治理理念：风险既为丧失得去源，同时也为红利得根底 2.风险与收益得干系：平衡治理 3.切勿将风险与丧失殽杂 风险：事前见解，丧失产生前得状态 丧失：事后见解 4.丧失典范 预期丧失 —— 提取准备金、冲减利润 非预期丧失 —— 资源金 灾难性丧失 —— 保险 第 1 页，共 142 页 学习必备欢迎下载(二 )风险治理与商业银行策划我国商业银行以安全性、运动性、效益性为策划原就风险治理为商业银行 学习必备 欢迎下载 (二 )风险治理与商业银行策划 我国商业银行以安全性、运动性、效益性为策划原就 风险治理为商业银行策划治理得核心内容之一 1.承担与治理风险为商业银行得根底职能，也为商业银行业务不绝创新开展得原动力 (1) 依赖专业化得风险治理技能 ; (2) 两个例子 开发与治理基金 ; 外汇买卖业务与衍生品买卖业务 做市商：?指引?所称银行间外汇市场做市商，为指经国度外汇治理局 (以下简称外汇 局) 容许，在我国银行间外汇市场举行人民币与外币买卖业务时，承担向市场会员连续提供买、 卖代价任务得银行间外汇市场会员； 2.作为商业银行实行策划战略得本事，极大地改变了商业银行得策划治理模式 从片面寻求利润得治理模式转向实现 经风险调解得收益率 最大化得治理模式 ; 从定性阐发为主得传统治理要领转向定量阐发为主得风险治理要领 ; 从疏散风险治理得模式转向全面、会集治理模式； 3.为商业银行得风险定价提供依据，并有效治理商业银行得业务组合 4.健全得风险治理为商业银行创造附加代价 第 2 页，共 142 页 学习必备欢迎下载具有自觉治理、微观治理、体系治理、动态治理成效;5.风险治理水平直接表达了商业银行得核心 学习必备 欢迎下载 具有自觉治理、微观治理、体系治理、动态治理成效 ; 5.风险治理水平直接表达了商业银行得核心竞争力，不光为商业银行生存开展得须要， 也为金融羁系得迫切要求 决定商业银行风险承担本事得两个因素：资源范畴、风险治理水平 (三 )商业银行风险治理得开展 商业银行自身开展、风险治理技能进步、羁系政府羁系得标准要求 1.资产风险治理模式阶段 20 世纪 60 年代从前 侧重于资财产务，夸大保持商业银行资产得运动性 2.负债风险治理 20 世纪 60 年代 -70 年代 为扩大资金去源，避开金融羁系限定，变被动负债为积极性得自动负债 ;同时，加大了 策划风险 华尔街得第一次数学革命：马科维茨资产组公正论、夏普得资源资产定价模子 (CAPM) 3.资产负债风险治理模式 20 世纪 70 年代 通过匹配资产负债限期结构、 策划目的相互代替与资产疏散， 实现总量平衡与风险控制 第 3 页，共 142 页 学习必备欢迎下载缺口阐发、久期阐发成为资产负债风险治理得告急本事华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模子4.全面风险治理模式20 世纪 80 年代后非利钱收入比重 学习必备 欢迎下载 缺口阐发、久期阐发成为资产负债风险治理得告急本事 华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模子 4.全面风险治理模式 20 世纪 80 年代后 非利钱收入比重灵敏增长 1988 年?巴塞尔资源协议?标志全面风险治理原就体系根底形成 20XX 年?巴塞尔新资源协议?标志今世商业银行风险治理出现了一个显着厘革，由以 前单纯得信贷风险治理模式转向光荣风险、 市场风险、 使用风险并举， 信贷资产与非信贷资 产并举，结构流程再造与技能本事创新并举得全面风险治理模式； 提倡应用 VAR(Value at risk) 要领计量市场风险； (1) 举世得风险治理体系 (2) 全面得风险治理领域 (3) 全程得风险治理进程 (4) 全新得风险治理要领 (5) 全员得风险治理文化 在多年得治理实践中， 人们意识到一个银行内部差异局部或差异业务得风险， 有得会相 互叠加放大，有得就相互抵消镌汰； 因此，风险得思量不能仅仅从某项业务、某个局部得角 度出发， 必须根据风险组合得见解， 从贯穿整个银行得角度看风险， 即要实行全面风险治理； 第 4 页，共 142 页 学习必备欢迎下载Coso?全面风险治理框架?美国得COSO 委员会，即美国拦截卖弄财政陈诉委员会所属得内部控制专门研究委