联立方程计量经济学模型估计.pptVIP

§6.4 联立方程计量经济学模型的估计方法;联立方程估计方法的分类;一、狭义工具变量法（IV）; (一)变量必须满足下面条件才能作为工具变量:;(二)、工具变量的选择方法;二、间接最小二乘法（ILS）;2、间接最小二乘法估计参数的统计性质;三、两阶段最小二乘法（2SLS）;2SLS基本思想;1、两阶段最小二乘法的计算过程;问题：;四、对恰好识别的结构方程，三种方法是等价的,但对于过度识别方程三者不等价。;五、简单宏观经济模型实例;1、用工具变量法(IV)来估计消费方程;2、 用间接最小二乘法估计消费方程; 首先用OLS估计消费函数内生变量中的解释变量Y的简化式方程：Yt=a0+a1Cit-1+a2Gt+εt,得到： ;第2阶段估计结果;用两阶段最小二乘法估计投资方程 ;投资方程第2阶段估计结果;补充:联立方程计量经济学模型的系统估计方法; 三阶段最小二乘法（3SLS） (Three Stages Least Squares);怎样在EViews中实现3SLS;计算过程（分两步）：;EViews会自动将常数的工具变量C加上;第二步：进行整个联立方程的求解（即求所有内生变量的拟合值）。;然后求解整个联立方程模型：;小结：;§6.5 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论;一、估计方法的比较;1、大样本估计特性的比较;（2）、按渐进有效性比较;2、小样