(简体)第二部分市场篇(上)——交易篇6外汇期货与期权交易.pptxVIP

第二部分 市场篇(上)——交易篇6 外汇期货与期权交易 ;6 外汇期货与期权交易;6.1 外汇期货交易 6.2 外汇期权交易 6.3 实操锻炼 ;导入实例; 2.2009年2月26日，我国某进口公司预计三个月后要支付5万美元贷款，现有的外汇是日元，即期汇价是： USD 1 = JPY 96.18 若日元升值，该公司可直接在三个月后的即期市场上买入美元；若日元贬值，该公司没有保值措施就会蒙受损失，该公司可以用那些方法规避这个风险？若决定购买一笔看涨期权，金额为5万美元，协定价格为：USD 1 = JPY 96.18 到期日为5月26日，期权费为： USD 1 = JPY 0.5000 情况一，若期权到期时的即期汇率为： USD 1 = JPY 96.18 该公司该怎么做？损益情况如何？ 情况二，若期权到期时的即期汇率为： USD 1 = JPY 96.50 该公司该怎么做？损益情况如何？ 情况三，若期权到期时的即期汇率为： USD 1 = JPY 96.05 该公司该怎么做？损益情况如何？;　　　　;1.标准化 （1）币种标准化。 1972年5月16日，芝加哥商品交易所(CME)成立国际货币市场分部，推出仅包括英镑、加拿大元、德国马克、日元、瑞上法郎、荷兰盾、墨西哥比索在内的八种外汇期货币种。 ;9、要学生做的事，教职员躬亲