国债期货交易策略教材.pptxVIP

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2021-07-04 发布于河北
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国债期货交易策略教材.pptx

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2012年5月26日;;一;国债期货基本概念;- 5 -;美国10年期国债期货可交割券;转换因子的定义;转换因子 ;转换因子的特点;- 10 -;?;持有收益（Carry）：利息收入-融资成本;基差;交割——发票价格;最便宜可交割券;- 16 -;IRR;- 18 -;二;国债期货交易策略;国债期货的交易策略;基点价值;国债期货套期保值比率;业内标准的经验法则;基于转换因子的套期保值;基于DV01的套期保值;基于基点价值的套期保值——延伸;组合债券的套期保值期货合约选择;子弹型组合 VS 哑铃型组合;信用债的国债期货套期保值;套保者期望收益率变动吗：交割期权价值 ;国债期货的交易策略;基差交易;高久期基差交易（国债现券看涨期权）;低久期基差交易（国债现券看跌期权）;中久期基差交易（国债现券跨式期权）;跨期套利;跨期套利;跨期套利;跨期套利;国债期货的交易策略;资产配置：股票资产与债券资产配置、转换;国债期货的交易策略;（四）久期管理;国债期货的交易策略;投机交易;;投资时钟;投机交易的投资原则;