2015应用数理统计王展青8-典型相关分析.pptxVIP

第八章 典型相关分析Canonical Correlation Analysis;1 变量组之间的相关性问题;1 变量组之间的相关性问题;1 变量组之间的相关性问题;与另一组变量的线性组合;2 数学模型及计算方法;进一步假定∑11 和∑22是满秩阵,令;则U和V的相关系数为;如果只有一对U,V还不足以反映X和Y之间的相关性,可进一步构造与U,V互不相关的另外一对典型变量,如此等等.;;2）典型相关系数和典型变量的求法 ;12; 将上面的3式分别左乘 和 ;由（3）式的第二式，得;由（3）式的第一式，得;典型相关变量的计算方法;其中;并且可以得到典型变量Uk和Vk(k=1,2,…,p)有如下性质:;标准化后的计算;其中ρ11,ρ22分别为X*和Y*的相关矩阵,而;从ρ出发作典型相关分析,有类似前述的结果.即第k对典型相关变量为;2）样本的典型变量与典型相关分析;其中;这时,样本典型变量为;为了消除量纲的影响,也可以对样本观测值进行标准化,即令;标准化样本;在实际分析中,为使典型变量易于解释,通常从R出发,求标准化样本的典型变量,选择样本典型相关系数较大的少数几对样本典型变量,以反映原来两组变量间的关系.;3典型相关系数的显著性检验;若接受H0(2)时,则认为除第一对典型变量显著相关以外,其余各对典型变量的相关性不显著.故可只考虑用第一对典型变量反映