商业银行的资本管理教材.pptx

第二章 商业银行的资本管理 ;;信用风险：借款人或交易对象违约 利率风险：利率的变动 汇率风险：汇率的变动 经营风险：自然灾害﹑意外事故 流动性风险：没钱取﹑没钱贷;;;;;;;;;;;;;;;;;;;新巴塞尔资本协议的三大支柱;;;;为避免全球信贷危机重演，全球银行业监管者于当地时间2010年9月12日在瑞士巴塞尔达成协议，即《巴塞尔协议III》。根据《巴塞尔协议III》规定，商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。;;; 名称;;核心资本充足率＝核心资本/ 风险加权资产 ×100％ ＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100％ ≥4%;信用风险加权资产的计算（标准法）;;;;;;;; 资产 金 额 风险权重 负 债 金 额 各项贷款 9000 70% 各项存款 6500 存放中央 200 0% 发行金融债券 600 银行款项 存放同业款项 390 10% 向中央银行借款 820 缴存央行 650 0% 联行存放款项 1800 准备金 存放联行款项 520 10% 同业拆入 800 库存现金 90 0% 其他资产 300 100% 所有者权益 550 十五年期资本债券 80 合计 11150 11150;;;;;;;;;;资本过多;资本管理的分母策略;资料; 　　2008年9月4日,招商银行率先发行了300亿元的次级债券。 9月25日,深发展董事会通过决议,将分次发行总额不超过100亿元的次级债券。 10月24日,深发展完成首批15亿元10年期次级债发行。 　　10月28日,浦发银行董事会审议通过将发行总量均不超过100亿元的次级债券,期限分别为15年以上和5年以上。 　　;;;工商银行;工商银行;;资产增长模型---美国经济学家戴维.贝勒于1978年提出 SG：银行资产增长率 ⊿E：股本增加额 ROA：资产收益率 DR ：红利分配比率 TA：银行总资产 EC：银行资本 EC1/TA1：资本比率 ;SG1=;〔EC0+ROA ?TA1?（1-DR）〕-EC0;式中：ROA——银行资产收益率 DR——银行红利分配比例 EC1/TA1——资本比例;ROA（1-DR）+ △EK/TA1;例题：某银行资产总额100亿元，原有资本金4亿元，红利分配为40%，未分配利润4亿元，资本比例8%。当资产增长率为8%时，其他条件不变，需要多高的资产收益率？ ROA=（EC1/TA1）SG1 （1+SG1）（1-DR） = 8% × 8% =0.99% （1+8%）×（1-40%）;;怎样通过股票与债券的转换来改变资本的状况呢？？;例：假定某银行需要筹措2000万元的外部资本 该银行目前已发行的普通股为800万股，总资产将近10亿元，权益资本6000万元。如果该银行产生1亿元的总收入，则经营费为8000万元。 现在该银行可以通过发行普通股、优先股和资本票据三种方式来筹措所需要的资本。如果银行的目标是使普通股每股收益最大化，那么应选择何种方式来筹措所需的资本？ ;收入支出项 单位：万 ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Wednesday, December 2, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。22:25:3622:25:3622:2512/2/2020 10:25:36 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2022:25:3622:25De