VAR向量自回归模型 .pptxVIP

向量自回归模型; 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。 ; VAR(p) 模型的数学表达式是 (3.1.1) 其中：yt 是 k 维内生变量向量，Xt 是d 维外生变量向量，p是滞后阶数，样本个数为T 。k?k维矩阵A1，…，Ap和k?d维矩阵B是要被估计的系数矩阵。?t是k维扰动向量，它们相互之间可以同期相关，但不与自己的滞后值相关及不与等式右边的变量相关; 由于仅仅有内生变量的滞后值出现在等式的右边，所以不存在同期相关性问题，用普通最小二乘法(OLS)能得到VAR简化式模型的一致且有效的估计量。即使扰动向量?t有同期相关，OLS仍然是有效的，因为所有的方程有相同的回归量，其与广义最小二乘法(GLS)是等价的。注意，由于任何序列相关都可以通过增加更多的yt的滞后而被消除（absorbed），所以扰动项序列不相关的假设并不要求非常严格。 ;（二）EViews软件中VAR模型的建立和估计 ;可以在对话框内添入相应的信息： (1) 选择模型类型（VAR Type）： 无约束向量自回归（Unrestricted VAR）或者向量误差修正（Vector Error Correction）。无约束VAR模型是指VAR模型的简化式。 ; (3) 在Lag Intervals for Endogenous编辑框中输入滞后信息，表明哪些滞后变量应该被包括在每个等式的右端。这一信息应该成对输入：每一对数字描述一个滞后区间。例如，滞后对 1 4 表示用系统中所有内生变量的1阶到4阶滞后变量作为等式右端的变量。 也可以添加代表滞后区间的任意数字，但都要成对输入。例如： 2 4 6 9 12 12 即为用2―4阶，6―9阶及第12阶滞后变量。 ;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。6月-216月-21Saturday, June 12, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:56:2122:56:2122:566/12/2021 10:56:21 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。6月-2122:56:2122:56Jun-2112-Jun-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。22:56:2122:56:2122:56Saturday, June 12, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。6月-216月-2122:56:2122:56:21June 12, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。12 六月 202110:56:21 下午22:56:216月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。六月 2110:56 下午6月-2122:56June 12, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/6/12 22:56:2122:56:2112 June 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。10:56:21 下午10:56 下午22:56:216月-21 1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:30 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运