商业银行现金头寸及流动性管理概述.pptxVIP

第十四章 商业银行现金头寸及流 动性管理;章节目录;第一节 现金资产、头寸及其管理原则;一、现金资产及其管理原则; 1．库存现金：保存在金柜中的通货，包括纸币和铸币，主要用于柜台上客户取现和银行自身日常开支。 2．存放在中央银行的资金：包括一般性存款和存款准备金。一般性存款主要用于满足转账结算的需要，同时也用来调整库存现金。 ;3．存放同业款项：存放在其它银行的存款，主要是为了银行间结算与代理业务。 4．托收中现金（Float）：商业银行收到客户存入的支票大多属于向其它付款银行收取款项的，这种须向其它银行收款的支票就是托收资产。;（二）现金资产的作用 1、保持清偿力 2、维持流动性 （三）现金资产的管理原则 1．适度控制存量原则（存量高，机会成本大且盈利目标难以实现；存量低，不能满足客户流动性需要并危及银行资信。） ;2．适时调节流量原则（当流入大于流出时，可以扩大对盈利性资产的投入；当注入小于流出时，以低成本和高速度弥补资金缺口。） 3．加强库存现金的安全防范（人为风险和自然风险） ; 二、银行头寸的构成及管理原则;1、可用头寸 扣除法定准备金以后的一切所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的一般性存款即超额准备金和存放同业存款。 2、基础头寸 指库存现金和在中央银行的超额准备金。可随