第十章联立方程模型(计量经济学北京大学,岳昌君).pptxVIP

第十章：联立方程模型前面讨论的内容是单一方程模型，用一个方程描述一个经济变量与引起这个变量变化的各个因素之间的关系。解释变量X是因变量Y的原因，其因果关系的单向的。然而，经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，或者是一果多因，或者一因多果。这时用一个单一方程很难完整的表达，需要用多个相互联系的方程，才能正确反映复杂的现实经济系统状况。§1 联立方程模型的基本概念§2 结构式§3 简化式§4 递归式§5、模型识别的概念一、定义 所谓识别问题，是指能否从所估计的简化式模型系数求出一个结构式方程的参数的数字估计。如果可以，就说该方程是可以识别的（identified）；如果不能，就说所考虑的方程是不可以识别的（unidentified）或不足识别的（underidentified）。 结构方程可以识别又包括两种情况：如果求解结构参数值唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别。结构参数求解情况识别状态不能求解不可识别可以求解：唯一恰好识别可以求解：不唯一过度识别§6 识别规则 方程号1Y1tY2tY3tY4tX1tX2tX3t5.1-β101-β12-β130- λ11005.2-β2001-β230- λ21- λ2205.3-β30-β31010- λ31- λ3205.4-β40-β41-β420100- λ43判别方程的可识别性方程号1Y1tY2tY3tY4tX1tX2tX3t5.1-β101-β12-β130- λ11005.2-β2001-β230- λ21- λ2205.3-β30-β31010- λ31- λ3205.4-β40-β41-β420100- λ43判别方程的可识别性方程号1Y1tY2tY3tY4tX1tX2tX3t5.1-β101-β12-β130- λ11005.2-β2001-β230- λ21- λ2205.3-β30-β31010- λ31- λ3205.4-β40-β41-β420100- λ43判别方程的可识别性方程号1Y1tY2tY3tY4tX1tX2tX3t5.1-β101-β12-β130- λ11005.2-β2001-β230- λ21- λ2205.3-β30-β31010- λ31- λ3205.4-β40-β41-β420100- λ43判别方程的可识别性方程号1Y1tY2tY3tY4tX1tX2tX3t5.1-β101-β12-β130- λ11005.2-β2001-β230- λ21- λ2205.3-β30-β31010- λ31- λ3205.4-β40-β41-β420100- λ43否否不可识别不可识别K-k ? m-1R(A) = M-1是是三、结构方程的可识别性的一般原则否过度识别K-k = m-1是恰好识别例5的阶条件方程号被排除的前定变量数（K-k）包含的内生变量数－1（m-1）识别情况5.13-1＝23-1＝2恰好相等5.23-2＝12-1＝1恰好相等5.33-2＝12-1＝1恰好相等5.43-1＝23-1＝2恰好相等注：上述结果只是可识别的必要条件，不是充分条件。还要用秩条件进行检验。§7 联立方程模型的估计课后练习找一个联立方程模型的例子，用Eviews实现用3SLS回归用2SLS回归用工具变量法9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10、人的志向通常和他们的能力成正比例。11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13、志不立，天下无可成之事。14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about.。15、会当凌绝顶，一览众山小。16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。THE END谢谢观看