正确评估风险的指标选用.docxVIP

正确评估风险的指标选用 正确评估风险的指标选用 经济科学·1998年第2期 正确评估风险的指标选用 (长沙电力学院　410077) 一、问题的提出 在当今世界上, 风险让人们感觉得越来越明显。还没有完结的东南亚金融危机, 极大地引起了人们, 尤其引起了各国政府对风险的高度重视。在中国, 国务院有关部门一直在强调和宣传防范、化解金融风险。1997年底央行决定从1998年1月1日起对国有商业银行贷款推行资产负债比例管理风险管理。因此, 如何正确评估风险成为一个急需研究的问题。正确评估风险, 首先必须选择正确的评估指标。目前人们评估风险一般是使用标准差体系 。标准差值(绝对值和相对值) 大的, 认为风险大, 反之就认为风险小。这样比较是有问题的。国内外有些文献已经注意到:在各组标志值的平均值不同的情况下, 标准差不可直接比较, 必须使用标准差的相对指标——离差系数或标准差系数。也有极少的人注意到了以标准差指标体系评估风险要以正态概率分布或服从正态概率分布为前提, 否则就要另作考虑了, 但感到虽然可以利用其它数学工具来分析风险, 在数学计算上却很困难([美]詹姆斯?C ?范?霍恩, 1987年, 第360页) 。因此, 人们略去非正态分布的情况, 只讨论正态分布和服从正态分布的情况。但问题是正态分布和服从正态分布的只是社会、经济情况分布中的一