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- 2021-07-16 发布于上海
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1、利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于: 【A】
A 、历史违约数据
B 、预测数据
C、蒙特卡罗模拟
D 、情景分析
2、一位投资者将 1万元存入银行, 1年到期后得到本息支付共计 11000元,投资的绝对收益
是【A】。
A 、 1000
B 、 10%
C、9.9%
D 、 10
3、【A】是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还
债务而使银行遭受损失的可能性。
A 、信用风险
B 、市场风险
C、操作风险
D 、流动性风险
4、以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是: 【D】。
A 、单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B 、风险度量的结果受制于历史周期的长度
C、以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D 、存在相当程度的模型风险
5、【C】不包括在市场风险中。
A 、利率风险
B 、汇率风险
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