完整word版《计量经济学》各章主要知识点.docxVIP

第一章：绪论 1．计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系； 2．计量经济研究的四个基本步骤 1）成立模型（依据经济理论成立模型，通过模型辨别、格兰杰因果关系查验、协整关系查验成立模型） ； 2）估计模型参数（知足基本假定采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权 最小二乘估计、模型变换、广义差分法等） ； 3）模型查验：经济意义查验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济 意义解释，见例 1 、例 2），统计查验（ T 查验，拟合优度查验、 F 查验，结合查验等）；计量经济学查验（异方差、自有关、多重共线性、在时间序列模型中残 差的白噪声查验等）； 4）模型应用。 例 1：在模型中， y 某类商品的消费支出， x 收入， P 商品价钱，试对模型进行 经济意义查验，并解释 1 , 2 的经济学含义。 ln yt 0.213 0.25 ln xt t , 其中参数 1, 2 都能够通过显著性查验。 经济意义查验能够通过（商品需求与收入正有关、与商品价钱负有关） 。 商品消费支出对于收入的弹性为 0.25 （ ln( yt / yt 1 ) 0.25ln( xt / xt 1 ) ）； 价钱增加一个单位，商品消费需求将减少 31% 。 2：研究金融发展与贫富差距的关系， 认为金融发展先使贫富差距加大 （恶化），此后会使贫富差距降低（好转） ，成为倒 U 型。 贫富差距用 GINI 系数表示，金融发展用（贷款余额 /存款总额）表示。回归结果 为： 2 GINI t 2.34 0.64 xt 1.29 xt ， 模型参数都能够通过显著性查验。 x 的存心义的变化范围内， GINI 系数的值总是大于 1，仔细剖析后模型变的毫无意义； 同样的模型还有： GINI 系数的值总是为负 2 GINI t t 14 .31xt 。 3．计量经济学中的一些基本观点 数据的三种种类：横截面数据、时间序列数据、面板数据； 线性模型的观点；模型的解释变量与被解释变量， 被解释变量为随机变量 （如 果 一个变量为随机变量，并与随机扰动项有关，这个变量称为内生变量） ，被解释 变量为内生变量，有些解释变量也为内生变量。 第二章：回归模型 1．两个变量的有关关系，有关关系与随机因果关系的区别； 2．总体回归函数与线性总体回归函数； 3．一元与多元线性回归模型，回归模型的基本假定； 4．最小二乘估计的基来源理与最小二乘估计量的详细表达式，随机扰动项的方 差的估计方法； 5．最小二乘估计的数值性质与最小二乘估计的统计性质，样本容量变化对统计 性质的影响； 6．在回归模型中 （包括对数模型） 计量单位变化对模型参数估计的影响 （例 3）； 7．样本回归直线及其性质； 8．高斯 -马尔柯夫定理及其证明。在回归模型中，我们将解释变量当作非随机变 量，但如果解释变量为随机变量，并解释变量与随机扰动项有关，那么高斯 -马 尔柯夫定理就不可立， 实际上在此时， 对参数的最小二乘估计并不是一个无偏估 计； 9．总体平方和分解公式及其含义； ．拟合优度的含义与计算，拟合优度查验的适用条件； ．解释变量的显著性查验， T 统计量的计算方法， T 统计量与样本容量的关系， H 0 : i b 0的显著性查验方法，模型参数（解释变量）的置信区间（区间估 计）； 12 ．结合查验与模型的显著性查验方法， F 统计量的详细计算方法， F 统计量与 样本容量的关系； _ 13 ． R2 与 F 统计量、 R2 与 R2 的相互关系； ．回归剖析结果中，各变量之间的相互关系； ．利用回归模型进行点预测与区间预测； ．非线性模型的线性化方法，普通回归模型、半对数模型、双对数模型的详细解释意义上的区别； ．回归结果的标准表达方式。 例 3：考虑下面模型中， 计量单位（如从元改变为万元） 变化对模型参数的影响， ln yt 0.213 0.25 ln xt t , 第三章：回归模型的扩展 异方差的定义，异方差与模型基本假定的违背； 异方差的产生原因： 模型缺失重要解释变量、 样本数据的察看误差、 异样值的影 响、模型函数形式的设定误差、随机因素的影响； 存在异方差的结果：最小二乘估计不再为有效估计（有效估计的观点） 、无法正 确估计系数的标准误差、 t 查验的可靠性降低 （详细的影响方式）、增大模型的预 测误差； 异方差的查验方法：图示查验法（一元与多元模型的查验方法） 、Goldfeld-Quandt 查验（ Eviews 中的实现方法）、White 查验与实现方法、 Park 查验和 Gleiser 检 验与实现方法； 异方差的补救方法：模型变换法（与 Park 查验和 Gleiser 查验的关系）、加权最 小二乘估计（加权最小二乘估计的基本思想： 怎样