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担保业务与风险控制2015年8月-周江天目 录 风控体系概览 项目风控方法举要 项目分析与尽调浅说 结语——风险文化风控体系概览股东期望1风险偏好2风险控制源于股东，始于一线组织构架监管要求考核什么，就得到什么结果！543操作流程“三道防线”风险管理组织构架客户、合作机构、评级机构…项目生命周期管理技术手段管理制度模型与系统风控纲要风险管理文化风控制度数据集市与信息系统风控指引6风险文化全员风险管理文化1风险偏好2组织构架资金运用法律合规前台部门担保业务财务/资产负债风险管理部门法律风险合规风险内部审计债资管理信用风险市场风险外部审计财务管理声誉风险操作风险资本管理其他风险流动性风险第三道防线：审计部门第二道防线：中台管控部门第一道防线：前台业务部门风险管理方面? 内部审计部门可以提供财务/资产负债/资本管理方面? 制定财务计划? 管理流动性风险? 制定资本规划，正常情况下的资本供给和 需求? 明确压力情况下的资本供给和需求? 提出筹融资需求风险管理方面? 制定风险管理策略? 明确各风险管理部门，各司 其职? 风险的第一轮的识别，实施独立的第三道防线风险控制? 外部审计可以为模型的? 运用方法、工具（如准入、稳健性提供独立的验证定价）管理某些特定风险? 建立风险识别、计量、监控、 报告的风险管理程序? 通过风险管理体系的评估促 进全行风险管理工作的加强资本管理方面? 按照资本占用计划开展业务? 根据资本需求开展融资工作? 进行有关的资本性投资3管理制度制度类别制度名称（举例）业务制度《担保业务风险管理办法》《资金运用管理办法》《担保项目风险分级管理办法》《准备金管理办法》……风险指引《地方政府融资平台担保业务准入指引》《房地产开发融资担保项目准入指引》《关于加强担保项目风险控制的指导意见》《资金运用风险指引》……评审规则《业务评审委员会工作规则》《业务流程指引》……保后管理《保后管理规定》《资产保全、理赔追偿管理办法》……制度类别制度名称（举例）档案制度《业务档案》《证照、权证管理办法》《技能培训及知识库管理办法》绩效考核《绩效考核办法》《项目责任追纠办法》……第三方机构《资产评估机构管理办法》《会计师事务所使用管理办法》《外部律师使用管理办法》……标准化《尽职调查工作指引》《项目风险分析规范》各类报告模板打分卡……信息沟通定期风险报告4操作流程项目生命周期管理（前期）通过不同类别的《风险指引》设立项目准入门槛，剔除不合格项目。风险指引——政府信用资金运用房地产类企业信用项目立项“双路分析法”——个案担保业务，主要从履约能力（基本面、反担保措施）和履约意愿（委保动机、违约成本）两方面分析；资金运用项目，主要从基础资产（基础资产的偿还能力、意愿）和交易结构（交易结构对基础资产安全性的损益因素）两方面分析。风险分析结构设计尽职调查专业评估通过以下手段在项目早期防控风险——按照项目类型不同，分别制订尽调模板，对尽调内容进行规范根据项目具体情况，风险部、法律部有权调整尽调形式、内容，或要求补充尽调风险部、法律部派人参与实地尽调形成方案方案审核上会评审项目方案过会后的流程控制——法律部、风险部对合同文本进行审核风险部负责落实抵质押措施如条件对上会方案有实质差异，要求重新上会评审。示例文本审核落实方案评审决策机制——相对科学严谨的按照评审会规则抵质押手续签约承保项目移交至资产保全部进行管理，隔离一线道德风险。4操作流程项目生命周期管理（前期）示例5技术手段电子业务系统示例5技术手段指标识别（模型）的必要性专家判断“模板”“记分单” 计量模型批量同质化业务小型金融机构业务大中型企业流贷类项目风控倾向性做法项目融资? 平均规模较大? 复杂的、非标准的产品结构? 信用审查的频率低? 专家判断为导向的信用文化? 平均规模较小? 简单的、同质化的产品结构? 信用审查的频率高? 计量模型为导向的信用文化5技术手段内评体系上会不予准入1业务准入客户评级AAABBBBBBCCCCCAADAC2额度管理1示例监管要求3保后管理2更新后评级原始评级下降级数资产重分类AAAA2正常AAA1正常BBBA1正常BBBAAA3关注BBBAA2关注BBBBB1关注BBA2次级BBBB2次级CCCBBB3可疑担保公司现状风险分类风险监控风险预警3银行业实践4风险定价4中合应用方案5准备金计提5技术手段决策可视化经济收益指标项目安全指标示例客户质量指标5技术手段决策可视化示例5技术手段决策可视化示例业务集中度区域集中度时间集中度客户集中度目 录 风控体系概览 项目风控方法举要 项目分析与尽调浅说 结语——风险文化项目风控方法举要基本理念 -主要维度 - 风险识别 - 应对方式基本理念担保公司经营大忌特别关注第一还款来源的可靠性、