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VAR模型与向量VECM模型(7).docVIP

VAR模型与向量VECM模型(7).doc

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    PAGE PAGE 1 第7章 向量自回归模型（VAR）与向量误差修正模型（VEC） §7.1 向量自回归模型（VAR(p)） 传统的经济计量学联立方程模型建摸方法, 是以经济理论为基础来描述经济变量之间的结构关系，采用的是结构方法来建立模型，所建立的就是联立方程结构式模型。这种模型其优点是具有明显的经济理论含义。但是，从计量经济学建摸理论而言，也存在许多弊端而受到质疑。 一是在模型建立之处，首先需要明确哪些是内生变量，哪些是外生变量，尽管可以根据研究问题和目的来确定，但有时也并不容易； 二是所设定的模型，每一结构方程都含有内生多个内生变量，

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