时间序列模型的特征讲义.pptxVIP

第五章 时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节 随机时间序列的特征第二节 随机时间序列分析模型第三节 协整分析与误差修正模型§5.1 随机时间序列的特征一、随机时间序列模型简介二、刻画时间序列的自相关函数三、时间序列平稳性的检验四、趋势平稳与差分平稳随机过程一、随机时间序列模型简介 前提假设：时间序列是由某个随机过程生成的。 即，假定序列Y1,Y2,…,YT 的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到。 注意：模型不必（一般也不会）与序列的过去实际行为完全一致，因为序列和模型都是随机的，只要模型能够刻画序列的随机特征就可以应用。1. 时间序列过程规范地，一个标有时间脚标的随机变量序列被称为一个随机过程(Stochastic process)或时间序列过程(time series process)。当搜集到一个时间序列数据集时，就得到该随机过程的一个可能结果或实现(realization)。该时间序列所有可能的实现集，相当于横截面分析中的总体。样本容量就是我们观察的时期数。美国通货膨胀和失业率部分数据表year通货膨胀率(%)失业率(%)19488.1 3.8 1949-1.2 5.9 19501.3 5.3 19517.9 3.3 ﹕﹕﹕19981.6 4.5 19992.2 4.2 20003.4 4.0 20022.8 4.7 20021.6 5.8 20032.3 6.0 2