平稳时间序列模型.pptx

第一章 平稳时间序列模型;2;3;4;纯随机性方差齐性 各序列值之间没有任何相关关系，即为 “没有记忆”的序列 方差齐性 根据马尔可夫定理，只有方差齐性假定成立时，用最小二乘法得到的未知参数估计值才是准确的、有效的;数据的平稳性;2.根据相关图，若一个随机过程是平稳的，其特征根应都在单位圆外，倒数都在单位圆内； ;3.在分析相关图时，如果自相关函数衰减很慢，近似呈线性衰减，即可认为该序列是非平稳的。 ;自回归AR模型;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;AR模型平稳性判别方法;移动平均MA模型;24;25;26;MA模型的可逆性;MA模型的可逆条件;ARMA模型的定义;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;平稳条件与可逆条件;ARMA模型相关性特征;平稳时间序列建模与预测;第一节 建模步骤;一、计算样本相关系数;二、模型识别;模型定阶的困难;模型定阶经验方法;三、参数估计;1.矩估计;2.极大似然估计;3.最小二乘估计;4.条件最小二乘估计;四、模型检验;1.模型的显著性检验;假设条件;2.参数显著性检验;五、模型优化;问题 同一个序列可以构造两个拟合模型，两个模型都显著有效，那么到底该选择哪个模型用于统计推断呢？ 解决办法 确定适当的比较准则，构造适当的统计量，确定相对最优;1.AIC准则;2.SBC准则;第二节序列预测;序列预测;序列分解;一.误差分析;二.AR(p)序列的预测;三、MA(q)序列的预测;四、ARMA(p,q)序列预测;五.修正预测;1.修正预测原理;2.一般情况;谢谢观看;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。7月-217月-21Friday, July 23, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。04:04:5904:04:5904:047/23/2021 4:04:59 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。7月-2104:04:5904:04Jul-2123-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。04:04:5904:04:5904:04Friday, July 23, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。7月-217月-2104:04:5904:04:59July 23, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。23 七月 20214:04:59 上午04:04:597月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。七月 214:04 上午7月-2104:04July 23, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/23 4:04:5904:04:5923 July 2021 17、一个人即使??登上顶峰，也仍要自强不息。4:04:59 上午4:04 上午04:04:597月-21