浦发银行信用风险分析.pptx

小组成员：朱冠群、郑安冉、 朱炫弛、杨正森、张加代 ;2012年中国以资产计50大银行中国商业银行排名（只列出前20）;信用评级情况及变化;项目（%）;由表中可以知道，三年中资本充足率持续走高，主要受不良贷款率持续下降影响。 同时在09年浦发银行核心资本充足率为5.64%(标准值为4%)，明显缺钱。 2009那一年算是全球经济危机走入最惨烈的阶段，这样的宏观环境下，浦发银行的指标离银监会的标准次级债占比不得超过核心资本的25%的规定差了好多，并且花旗银行也没有伸出援手。 这样使得浦发银行在2010年增发补充资本392亿元,来提高资本充足水平。;客户信用等级分布;审核客户信用等级评分表采取“授权到人，责任到人，统一标准，差别授权，定期考核，适时调整。”的原则。对于客户的评级一般包括以下因素：;主要经营管理者素质评价;财务因素;偿债能力评价; 客观来讲，任何一家银行的信用评级体系都不是完美的，各家银行的信用评级一方面取决于银行的客户体系，另一方面也取决于银行自身的风险管控水平。 就浦发银行而言，其采用的是信用评分模型，但是该模型的一个重大缺陷就是采用的数据都是历史数据，可能与企业未来的发展发生冲突；而且虽然可以提供客户的信用风险水平的分数，但是无法提供具体的违约概率。 对于浦发银行客户信用评级体系，建议发展为违约概率模型。;;　;浦发银行信贷资产五级分类;不良贷款率;浦发银行;浦发银行 贷款迁徙率（平均）;按照银监会的相关规定计算: 正常类贷款迁徙率等于银行期初正常类贷款在期末转为关注类、次级类、可疑类以及损失类等的贷款余额与期初正常类贷款期末仍为贷款部分的比值。 从图片上看到浦发银行的不良贷款（次级类、可疑类贷款）迁徙率提高. 不过相对来说，正常类贷款迁徙率提升更能说明资产质量面临的问题。 不良贷款迁徙率主要说明原有问题资产情况的恶化，而正常贷款迁徙率说明正常贷款的质量出现问题。 上图中很明显正常贷款迁徙率都在下降。浦发银行四类贷款迁徙率中，只有次级类贷款迁徙率从37.72%攀升到59.92%。;不过从2012年年报中看，前三个季度关注类贷款增加34亿，而第四季度增加了36亿。有操纵修改年度报表之嫌。;信用风险资产;信用（贷）风险敞口？;表内项目（资产负债表项目）;首先关注的是拆出资金，同业拆出并非如字面上简单指同业拆借，同业代付贡献了这一科目的主要收益。这样的处理成功的逃匿了贷款规模的监管。 浦发银行2012年末拆出资金下滑至千亿规模以下，为854.2亿元，2011年末为1114.15亿元，同比下跌23.4%。 原因很简单，银监会规范了同业代付业务，用这样的手段逃匿贷款规模已很难实现。;上图表中另一个比较突出的变化是“分为贷款和应收款类的投资”，同比增加94.52%。 浦发银行年报中显示，主要是持有金融债头寸及信托受益权投资增加。 去年资金信托计划投资余额大增曾是推动该行“分为贷款和应收款类的投资”余额大增的主要原因。可是究其深因，是因为中国当下可以发放贷款的企业需求在萎缩，受限制行业的企业贷款需求却相对旺盛。 众所周知我国银行业主要利润来源还是存贷利差，这样的境况会对银行的利润产生很大的影响。为此银行采取了利用信托业务变相给一些企业发放贷款，以此来增加利润。 ;表外项目;2011年7月25日，浦发银行确定大力拓展国内信用证业务，国内信用证具有期限灵活、保证金比例低(20%)、融资方式多样等优点。浦发银行以此助力国内企业走出融资难的困境。 ;当期信用风险管理措施信用风险状况的说明;政策制定方面;授信管理方面;风险预警方面;资产保全方面;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Sunday, July 18, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。05:53:0905:53:0905:537/18/2021 5:53:09 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2105:53:0905:53Jul-2118-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。05:53:0905:53:0905:53Sunday, July 18, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2105:53:0905:53:09July 18, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London.