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数量化投资理论与技术Theory and Technology of Quantitative Investment;内容提要 ;引 言;投资 投资、理财与投机：品种与方式 基本分析与技术分析 传统投资与数量化投资 投资管理 目标设计与调整 资产配置：投资组合及其优化 效率评价：风险与收益 ;;投资理财“战胜” 通货膨胀;青年期 20-30岁 ;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。6月-216月-21Friday, June 25, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:35:4522:35:4522:356/25/2021 10:35:45 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。6月-2122:35:4522:35Jun-2125-Jun-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。22:35:4622:35:4622:35Friday, June 25, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。6月-216月-2122:35:4622:35:46June 25, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。25 六月 202110:35:46 下午22:35:466月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。六月 2110:35 下午6月-2122:35June 25, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/6/25 22:35:4622:35:4625 June 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。10:35:46 下午10:35 下午22:35:466月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;投资 “魔戒”：贪婪和恐惧;投资管理发展趋势：技术优化 ;数量化投资（Quantitative Investment）？; 一、数量化投资理论;1. 现代金融理论的数量化历程;1.1 二十世纪50～60 年代;1.2 二十世纪70～80 年代;1.3 二十世纪80～90 年代;1.4 二十世纪90 年代末以来;2. 数量化投资及其产品;对冲基金 hedge fund 是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。对冲基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。对冲基金大多数都是采用数量化的分析工具盒方法进行资产的筛选和交易。 进入21 世纪之后，计算机技术的飞速发展，为数量化投资提供了更为良好的平台。 ; 2.2 数量化投资的深度分析;不是“黑盒子”;投资模型不是一切;捕获大概率; 2.3 数量化基金（Quantitati