2021年银行从业资格考试风险管理讲义.docx

银行从业资格考试风险管理讲义 第1章风险管理基本 风险管理水平是当代商业银行核心竞争力重要构成某些,具备领先风险管理能力和水平成为商业银行 最重要核心竞争力。 1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益 风险三种定义 风险是将来成果不拟定性：抽象、概括； 风险是损失也许性：损失概率分布；符合金融监管当局对风险管理思考模式； 风险是将来成果(如投资收益率)对盼望偏离，即波动性， 符合当代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失来源，同步也是聯钱基本。 风险与收益关系：匹配性 风险和损失区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前状态 损失：事后概念 损失类型 预期损一取准备金和冲减利润 m颌期损 一资本金(第四节) 劫难性损一保险手段 LL2风险管理与商业银行经营 商业银行与否乐意承担风险，与否可以妥善控制和管理风险，将决定商业银行经営成败。 商业银行经営原则：三性规定，即安全性、流动性、效益性 风险管理与商业银行经莒关系重要体当前如下五个方面： 承担和管理风险是商业银行基本职能，也是商业银行业务不断创新发展原动力。 解决信息不对称问题,专业化风险管理技能;风险分散（行业、区域、期限、客户分散）、对冲（如 利率和货币互换）和转移（如资产证券化）. 作为商业银行实行经宫战略手段，极大变化商业银行经宫管理模式。 从业务指引上升到战略管理，从片面追求利润转向实现〃经风险调节收益