工程风险决策概论 .ppt

6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 ① 效用 经济学中的概念：消费者通过消费一定数量的商品而获得的满足或满意程度。其本质是一个相对概念。 在工程风险决策中，我们借用效用的概念来衡量工程风险的后果，即效益或损失。 在实践中发现，不同类型的风险决策者即使面临同样的问题也很可能做出不一样的选择。 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 ② 效用值 为了衡量不同选择决策者的效用，我们用效用值来衡量。如前所述，效用值具有一定的主观性，而且是一种相对性的概念。 此外，效用值是没有量纲的，一般用一个0-1之间的数字来表示。 那么为了方便计算，人们规定最愿意接受的决策其效用值为1，最不愿意接受的决策其效用值为0.那么其它的愿意程度的效用值就位于0-1之间。 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 ③ 效用值的性质 决策者对某种结果越满意，其效用值就越高。 如果决策者在结果A和B之间喜欢A，在B和C之间喜欢B，则结果A的效用值高于结果C。 如果决策者对两种及两种以上结果的满意程度一样，则它们的效用值相同。 由于风险决策的高度不确定性和信息的不完备，决策后的损益值通常很难确定，因此可以用决策的期望效用假定作为依据，对可选方案进行决策。 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 ④ 期望效用假定 假设某项特定方案有两种可能的结果，结果A的概率为p，结果B的概率为1-p。如果我们用U(A)表示A的效用值，U(B)表示B的效用值，该方案的期望效用值为： 6.2 风险态度和效用理论 6.2.2 效用理论 ⑤ 效用函数和效用曲线 6.2 风险态度和效用理论 6.2.3 效用函数的确定 N-M心里测试法，也称标准赌术法，就是通过心里测试来求得与风险型期望损益值等价的确定损益值，用来作为一次性决策的标准。 请思考：一个正常的决策者的效用曲线图应该是什么样子的呢？为什么？ 6.2 风险态度和效用理论 6.2.3 效用函数的确定 在国外，N-M心里测试法是目前确定效用函数较为常用的测试方法，它的实质是通过对决策者进行反复多轮的提问，来了解决策者对随机事件与确定事件在效用值上的等价关系，得出确定性事件下的该收益值（损失值暂不考虑）的效用值，最终通过多个效用值点来确定决策效用函数或效用曲线。 通常的问法是：请问“A方案和B方案你会选择哪一个？” 请问“您觉得这个数字是多少时才和A方案是等效的？” 6.2 风险态度和效用理论 6.2.3 效用函数的确定 第一步：选定收益的两个临界值，将最小收益值的效用值定为0，最大收益值的效用值定为1. 第二部：确定上述临界值之间的效用值。其核心思想为二分法和期望相等。如何理解呢？ 第三部：确定效用值过程中的调整。中间收益值先从最小值开始增加，如果决策者依然认为原方案好，那么这意味着决策者认为冒险不值得，因此要提高中间收益值。如果决策者选择了中间收益方案，则意味着中间收益超过了他的心里预期，因此应急降低中间收益值。直到决策者认为中间收益方案与原方案没有区别为止。 效用函数确定的案例 某房地产开发商开发了一个项目，其收益在0-500万元之间。 首先将收益值0的效用值定为0，将收益值500万元的效用值定为1.这时可以得到： 效用函数确定的案例 假设：此时经过专家一致判定认为收益为0和收益为500万元的概率均为50%。我们将这个方案称为A方案。则此时，我们开始运用N-M法进行效用值确定。 假如此时我们问：如果给您50万元，您会选择A方案还是50万元，结果回答是选择A方案，那么这意味着50万元在决策者心目中的效用低于A方案的效用值，因此我们下一次询问就必须提高标准，即大于50万元；又假如我们问：如果给您350万元，您会选择A方案还是350万元，结果回答是选择350方案，那么这意味着350万元在决策者心目中的效用高于A方案的效用值，因此我们下一次询问就必须降低标准，即低于350万元。直到有一个值能够使决策者觉得选择其中任何一个方案对他来说没有区别，那么这个数值就是我们要找到的中间效用值。 例如，经过多次询问，我们发现收益值为140万元的时候，决策者认为选择A或者140万元是没有区别的。因此： 此时140万元将损益坐标轴划分为两个空间，即（0,140）；（140,500）。 那么，接下来我们就要继续寻找两个点，能够分别二分这两个空间。用的方法和之前的方法如出一辙。 首先，我们对（0,140）这个空间进行二分，寻找效益等值点。 那么，在这个空间里，收益值为0就是最小效用，即U(0)=0;收益值为140就是最大效用，即U(140)=0.5。假设这两个效用值发生的概率均为50%。我们将它称为A方案。 假如此时我们问：如果给您20万元，您会选择A方案还是20万元，结果回答是选择A方案；又假如我们问：如果给