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风险管理 第一章 风险管理概述 第一章 风险管理概述 一、风险概念及其特征 二、风险的分类 三、风险管理过程 四、风险管理技术 一、风险概念及其特征 1.风险的定义：许多类似却又不完全相同的定义 一、风险概念及其特征 Risk, Peril, Hazard 一、风险概念及其特征 2.风险的三要素 一、风险概念及其特征 风险因素 一、风险概念及其特征 2.风险的三要素 一、风险概念及其特征 2.风险的三要素 一、风险概念及其特征 3.风险的特征 第一章风险管理概述 一、风险的概念及其特征 二、风险的分类 三、风险管理过程 四、风险管理技术 二、风险的分类 1.客观风险和主观风险 二、风险的分类 2.纯风险和投机风险 二、风险的分类 3.可保风险 二、风险的分类 3.可保风险 可保风险的条件 二、风险的分类 4.风险的其他分类 二、风险的分类 4.风险的其他分类 第一章风险管理概述 一、风险的概念及其特征 二、风险的分类 三、风险管理过程 四、风险管理技术 三、风险管理过程 1. 风险管理的定义风险管理是指经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的管理活动。 三、风险管理过程 2.风险管理的基本程序（1）设定目标 与组织或个人的整体目标相一致。 风险与收益之间的平衡。 考虑对安全性的态度和接受风险的意愿。 风险管理的基本程序 成本收益分析 风险成本：由于风险的存在和风险事故发生后，人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少。包括风险损失的实际成本、风险损失的机会成本以及预防或控制风险损失的成本。 风险管理的基本程序 （1）设定目标— 损前目标经济合理目标 ，安全系数目标，社会责任目标— 损后目标维持生存目标，持续经营目标，稳定收益目标，社会责任目标 风险管理的基本程序 （2）风险识别(Risk Identification) 对潜在的和客观存在的各种风险进行系统地、连续地识别和归类，并分析产生风险事故的原因的过程。主要包括感知风险和分析风险两方面。 风险管理的基本程序 （3）风险衡量(Risk Measurement)运用概率及数理统计方法，衡量潜在损失的规模和损失发生的可能性，即掌握风险的两个方面——损失的大小和损失发生的可能性，以便于评价各种潜在损失的相对重要性。 风险管理的基本程序 （3）风险衡量(Risk Measurement)方法:- 定性:集合意见法、德尔菲法、层次分析法和事故树分析法、主要风险障碍分析法、领先—落后指标分析法等 - 定量:风险指数法、概率方法（如主观概率法、随机方法、蒙特卡罗法等）、模糊论方法（如模糊概率法、模糊参数回归分析法、模糊矩阵分析法等）、移动平均法、指数平滑法、因果关系预测法、方差协方差矩阵法、历史模拟法等- 定性和定量的结合：事故树分析法和事件树分析法 风险管理的基本程序 （4）风险评价(Risk Assessment)在风险识别和风险衡量的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度，结合其他因素综合起来考虑，得出系统发生风险的可能性，评价其危害程度，并与公认的安全指标比较，确定危险等级。 风险管理的基本程序 （4）风险评价(Risk Assessment)步骤：确定安全指标，确定评价时的风险水平，对应比较安全指标就是经济单位针对不同的风险，确定的可以接受的风险损失。正常损失期望是经济单位在正常的风险防范措施下，遭受损失的期望值；可能的最大损失是指经济单位在某些风险防范措施出现故障情况下，可能遭受的最大损失；最大可能损失是指经济单位在最不利的条件下，估计可能遭受的最大损失额。风险水平：单个风险水平和整体风险水平。 风险管理的基本程序 （5）风险管理技术的选择与实施 风险管理的基本程序 （6）风险管理效果评价 第一章风险管理概述 一、风险的概念及其特征 二、风险的分类 三、风险管理过程 四、风险管理技术 四、风险管理技术 1. 控制型风险管理 2. 财务型风险管理 1. 控制型风险管理 是指经济单位有意识地采取措施，以消除风险，或防止及减少灾害事故的发生及其造成的经济和社会损失。（1）事前：实施各种控制工具，力求消除各种隐患，减少风险发生的原因，主要以预防为主，侧重于控制损失发生的概率。 （2）事后:运用控制工具将损失减少到最低限度，主要以减损为主，侧重于控制风险损失的大小 控制型风险管理 工具：（1）风险避免：通过放弃某项活动以达到回避因从事该项活动可能产生的潜在损失的行为，包括主动避免和被动放弃。 （2）防损：在风险发生前，为了消除和减少可能引起损失的各种因素而采取的处理风