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- 2021-08-04 发布于河北
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流动性风险资产定价模型
流动性风险资产定价模型
【摘要】本文对相关文献进行回顾和总结，推导出基于流动性
风险的资本资产定价模型，并选取上证综合指数为代表，利用 ARCH
类模型对上海股市流动性风险溢价做了实证分析。
【关键词】流动性风险；流动性水平；资产定价
一、引言
资本资产定价理论是在投资组
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