第8讲 多元统计分析：异方差.pptVIP

* * * * * * * 计量经济学导论 广义最小二乘法（GLS） 用OLS估计转换后的方程是广义最小二乘法(GLS)的一个例子。 GLS是最优线性无偏估计。 GLS 是加权最小二乘估计，其中残差平方以Var(ui|xi)的倒数为权数。 * 计量经济学导论 加权最小二乘法 直觉地考察为何将OLS应用于转换过的方程是合适的，尽管这一转换较为琐碎。 加权最小二乘估计可以得到同样的结果，即使没有经过方程转换。 基本的想法是使误差平方和最小。 (以1/hi权重） 要将估计值放到原方程中解释。 * 计量经济学导论 例8.6：金融财富方程 （数据：401KSUBS.RAW） STATA命令语句： 1.reg sav inc 2.reg sav inc [aw=1/inc] 3.reg sav inc size educ age black 4.reg sav inc size educ age black [aw=1/inc] * 计量经济学导论 * 计量经济学导论 加权最小二乘估计：评论 如果我们了解Var(ui|xi) 的形式，WLS是一个不错的选择。 在很多情况下，我们并不知道异方差的形式。 一个例子是，回归时数据时加总的，但模型则是针对个人的。 希望以个体数为权数对每个加总的观测进行加权。 * 计量经济学导论 * 计量经济学导论 * 计量经济学导论