随机信号与系统课第三章习题部分答案.docVIP

PAGE PAGE 121 第三章 习题 3-1 设某一随机过程的样本为{x1，x2，…，xk}，设k时刻的样本均值和方差分别为 假定新的观测值为xk+1，试推导样本均值k+1和样本方差sk+1的更新公式。 解：. ∵ ，而，所以 ∴ 更新公式为, . 3-2 设某一随机过程样本由xk=a+bk+vk描述，其中，vk～N（0，σ2）；a和b是待定的未知参数。试求估计量a?，b?的CR下界。 解：未知参数向量为θ=[a，b]T。首先计算Fisher信息矩阵，即 （3.1.31） 依题意，似然函数可写成 对上式等号两边取自然对数，并分别对A和B求偏导，得到 容易验证，以上二式的数学期望为零，满足正则条件（3.1.25） 将以上各式代入式（3.1.31） 对上式求逆，得 现在计算截距A和斜率B的CR下限。设A? 和B? 分别是A和B的无偏估计量，则由式（3.1.30） 3-3 假设观测样本为 式中，ek～N（0，σe2）。试求被测量x和噪声功率σe2的估计量及其CR下界。 解：∵ ，ek～N（0，σe2），∴ ,而, ∴ 估计量为被测量x的无偏估计量，已知ek=yk?x～N（0，σe2），故有 对上式的自然对数取参数x的二阶偏导数，可得 对上式的数学期望取负号，即可得到观测样本y的Fisher信息： 而，也即p(y|x)满足正则条件，故有 进一步地，将无偏估计量代入，得到 因为K(x)=N/σe20，满足无偏估计量的方差达到CR下限的的充要条件，所以无偏估计量的方差达到了CR下限，即 . 3.4 通过一次观测样本y来估计未知参数?。已知 试给出参数? 的MMSE估计量和MAP估计量的表达式。当y=2和4时，相应的估计量是多少？ 解：二次型风险函数为，由于，所以有.使二次型风险函数最小的参数估计，称为最小均方误差估计即MMSE估计，而当上述风险函数最小时，中括号[·]内的积分项取最小值，故令其关于的偏导数等于0，有 由于，y为一次观测样本，所以 对上式两次运用分部积分，可求得?的MMSE估计量为 . 在给定观测样本y的条件下，未知参数? 的最大后验概率密度估计MAP等于使后验概率密度p(θ|y)取最大可能值的参数值?，故有，或进一步写为. 而由贝叶斯公式，，代入可得 p(y)与θ无关，故当时，有 ∴ ?的MAP估计量为. 当y=2时，可求得相应的估计量为与；当y=4时，可求得相应的估计量为与. 3-11 某一飞行器在某段时间从初始位置s，以恒定速度v沿直线移动。飞行器的观测位置由下式给出： 式中，en为零均值的噪声序列。今有十个观测数据y={1，2，2，4，4，8，9，10，12，13}。试求飞行器初始位置s和飞行速度v的最小二乘估计。 解： ， 3-13 用电表对电压进行两次测量，观测方程为 式中，观测噪声的均值和协方差矩阵分别为 已知测量结果分别为y1=216V和y2=220V，试求电压v的基本最小二乘估计和加权最小二乘估计，并对估计结果进行讨论。 解： ①： ②：